0016-量化第三天：QMT——多因子选股注释

目录

一、模型介绍

二、可学习部分

1.调用已经写好的指标进行排序

2.字典中得到一个排序表

3.下单标的进入持仓

三、代码逐行解释 

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一、模型介绍

获取扩展数据VBA指标ATR和ADTM生成因子，命名为atr和adtm。

日线下运行，20个交易日进行一次调仓，每次买入在买入备选中因子评分前10的股票，每支股票各分配当前可用资金的10%（权重可调整）

ContextInfo.weight = [0.1]*10         #设置资金分配权重，0.1分配给10个股票

二、可学习部分

1.调用已经写好的指标进行排序

		for k in list(buys.keys()):  #遍历买池子股票
			if buys[k] == 1:    #值为1的股票，分别获取ATR和ADTM排名
				rank1[k] = ext_data_rank('atr',k[-2:]+k[0:6],0,ContextInfo)

2.字典中得到一个排序表

		tmp = sorted(list(rank_total.items()), key = lambda item:item[1])
#得到一个rank1表的值从小到大排列的表
#sorted方法，排list的股票的ATR的序，item是lambda参数，item[1]表达式，默认升序
#b.iterms()得到字典b的[ (键，值)]列表，通过key参数，指定排序的方式是键[0]还是值[1]
#reverse = True表示是需要翻转的，默认是从小到大，翻转的话，那就是从大到小。
#返回的是一个新列表

3.下单标的进入持仓

					order[k] = int(ContextInfo.money_distribution[k]/(price[k][-1]))/100
					order_shares(k,order[k]*100,'fix',price[k][-1],ContextInfo,ContextInfo.accountID) 
					ContextInfo.buypoint[k] = price[k][-1]   #记录买点
					ContextInfo.money -= price[k][-1] * order[k] * 100 - 0.0003*order[k]*10