0041-量化第九天：PythonGo-函数逐个分析

最新推荐文章于 2024-07-04 10:06:42 发布

九九九九为功

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分类专栏：量化系统实践笔记文章标签： python

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1.代码段

    def __init__(self,ctaEngine=None,setting={}):
        """Constructor"""
        super().__init__(ctaEngine, setting)

        self.P = 100                            # 买入触发价
        self.V = 1                               # 下单手数
        
        # 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建，
        # 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险，
        # 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读
        # 策略时方便（更多是个编程习惯的选择）        


    def onTick(self, tick):
        """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
        super().onTick(tick)
        # 过滤涨跌停和集合竞价
        if tick.lastPrice == 0 or tick.askPrice1==0 or tick.bidPrice1==0:
            return
        if tick.lastPrice > self.P:
            self.orderID = se