R语言重要性采样

不同于拒绝接受采样是为了通过建议分布去生成目标分布的样本。重要性采样是为了弥补一般蒙特卡洛积分去近似原积分的缺陷，因为对于薄尾分布，一般的蒙特卡洛近似比较容易忽视掉尾端的影响。在统计研究上出现极端罕见的事件(如气候科学和经济学中黑天鹅出现的事件)时，这就属于极端异常点，可以考虑采用重要性采样近似其积分。