金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012

最新推荐文章于 2024-07-17 14:35:09 发布
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系统性金融风险指标数据

1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 

2、数据时间：2007年1月-2020年12月

3、区域范围：全国

4、指标： 包含如下指标： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率 

5、部分指标解释：

杠杆率是指权益资本与资产负债表中总资产的比率，杠杆率是衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数是杠杆倍数,杠杆倍数越高，越容易受到收益率和贷款利率的影响。

杠杆是一把双刃剑，当企业盈利时，增加杠杆能扩大盈利，但是加的过多，风险就会上升。因此高杠杆带来收益的同时也放大了风险。

典型意义上的杠杆率是指商业银行持有的一级资本与调整后的表内外资产余额的比率。

6、下载链接：

金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012icon-default.png?t=M85Bhttps://download.csdn.net/download/m0_71334485/85711835

 

m0_71334485
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由于题目所给的问题涉及到金融领域的数学计算和数据处理，需要一定的专业知识和代码实践经验。以下提供部分代码框架以及简要说明，供参考： 1. COVAR（协方差）计算代码： COVAR的计算可以使用金融统计学中的公式，用来衡量两个变量之间的关系。一般计算协方差时需要使用原始数据，假设有n个观测值，其中X和Y是两个变量的向量，那么COVAR的计算可以使用以下代码框架： ``` # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算平均值 mean_X = sum(X) / len(X) mean_Y = sum(Y) / len(Y) # 计算COVAR covar = sum((x - mean_X) * (y - mean_Y) for x, y in zip(X, Y)) / (len(X) - 1) print("COVAR:", covar) ``` 2. MES（最小二乘法）计算代码： MES的计算可以通过对一组原始数据应用最小二乘法来计算出最小二乘估计量。假设有原始数据X和Y，可以使用scipy库中的polyfit函数来拟合线性回归模型，并计算MES。以下是示例代码： ``` import numpy as np from scipy.stats import linregress # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算MES slope, intercept, _, _, _ = linregress(X, Y) print("MES:", slope) ``` 3. DCC（动态相关系数）计算代码： DCC用来测量两个时间序列之间的动态相关性，常用于金融风险管理和投资组合分析。可以使用arch包进行DCC模型的拟合和估计。以下是一个简单的示例代码： ``` import pandas as pd from arch import arch_model # 原始数据 data = pd.read_csv("data.csv") # 假设数据存放在data.csv文件中，需要读取并预处理数据 # 计算DCC am = arch_model(data, vol='DCC', dist='normal') res = am.fit(disp='off') print("DCC:", res.params) ``` 这些示例代码只是提供了最基本的框架，具体的计算过程和数据处理方式需要根据实际情况进行调整。建议在实际应用中，根据具体的数据和需求，参考相应的金融统计学理论，并使用专业的金融数据分析工具和包来完成计算。

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