金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012

最新推荐文章于 2024-08-19 10:59:02 发布
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这篇博客提供了纽约大学斯特恩商学院波动实验室从2007年1月至2020年12月的全国系统性金融风险指标数据，包括SRISK%、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率和杠杆率等关键指标。杠杆率作为衡量公司负债风险的指标，揭示了企业在盈利与风险之间的平衡。提供的下载链接可获取金融机构系统性风险分析数据。

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系统性金融风险指标数据

1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 

2、数据时间：2007年1月-2020年12月

3、区域范围：全国

4、指标： 包含如下指标： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率 

5、部分指标解释：

杠杆率是指权益资本与资产负债表中总资产的比率，杠杆率是衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数是杠杆倍数,杠杆倍数越高，越容易受到收益率和贷款利率的影响。

杠杆是一把双刃剑，当企业盈利时，增加杠杆能扩大盈利，但是加的过多，风险就会上升。因此高杠杆带来收益的同时也放大了风险。

典型意义上的杠杆率是指商业银行持有的一级资本与调整后的表内外资产余额的比率。

6、下载链接：

金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012icon-default.png?t=M85Bhttps://download.csdn.net/download/m0_71334485/85711835

 

用Python计算风险衡量指标CVaR（Conditional Value at Risk）和MMVaR（Mark to Market Value at Risk）
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一、数据简介： 1、共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 2、统计范围：上市金融机构（银行、证券、保险等） 2、时间跨度：2007年至2022年，数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有。所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。 3、文件包含计算代码＋原始数据＋计算结果 二、指标说明：     金融系统性风险是指在金融系统内，由于各种关联的存在，形成风险传染，而逐渐产生的内生性不确定损失(Allen and Gale, 2000)。除了有关系统性风险内生机制(Acemoglu e 三、参考文献： [1]王剑,杜红军.非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究[J].金融经济,2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002. [2]朱子言,刘晓星.系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J].金融经济学研究,2023,38(02):20-34.
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