中信期货财务因题专题报告：财务因子之单因子测试之因子数据转换（数据标准化）

中信期货财务因题专题报告：财务因子之单因子测试之因子数据转换（数据标准化）

报告时间：2022-02-09
R语言 Python 量化选股 因子选股 pandas numpy plotly

1.数据转换是什么？

数据标准化
数据转换
数据分析强调分析对象的可比性，但不同字段值由于性质、种类或者单位的不同，导致数据之间不可比，容易引起分析结果出现较大误差。
单因子分析、多因子分析中，横截面因子可能影响不大，但是纵截面的误差就会很大。

2.标准化处理

2.1.Z值标准化

剔除异常值后，因子数据标准化处理。Z值标准化。

def standard_zscore(df, factor_list):
    """
    因子标准化
    """
    for factor in factor_list:
        mean = np.mean(df[factor])
        std = np.std(df[factor])
        df[factor] = (df[factor] - mean) / std
    return df

3.实战

数据更新

数据更新主页

1.每月中国进出口

1.1.进出口数据 20220531 时间序列 ARMA ARIMA SARIMA

3.3.1 工业产需力量对比：基于工业产出缺口的分析（python&R代码复现）
链接: link

2.宏观数据集

2.1.图01：剔除价格波动后工业增加值同比增速较为平滑_金工狗_数据包

链接: link