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金工研报学习和总结(Code)
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中信期货财务因题专题报告:财务因子之单因子测试之因子数据转换(数据标准化)
数据分析强调分析对象的可比性,但不同字段值由于性质、种类或者单位的不同,导致数据之间不可比,容易引起分析结果出现较大误差。单因子分析、多因子分析中,横截面因子可能影响不大,但是纵截面的误差就会很大。剔除异常值后,因子数据标准化处理。原创 2023-07-05 23:58:35 · 111 阅读 · 0 评论 -
中信期货财务因题专题报告:财务因子之单因子测试之因子数据清理(异常值处理)
异常值,缩尾法(winsorization),将小于 1%分位数和大于 99%分位数的样本点剔除。因为本文的因子数据是截面数据,所以本文的因子缺失值直接剔除。原创 2023-07-05 23:36:07 · 132 阅读 · 0 评论 -
中信期货财务因题专题报告:财务因子之单因子测试(Code复现)
01_中信期货财务因题专题报告:财务因子之单因子测试(Code复现)原创 2022-08-27 18:08:28 · 617 阅读 · 2 评论