线性方程组的数值解法-3

共轭梯度法

1.Ritz变分问题

如何证明Ax=b的解x*是f的临界点也是f的最小值?

临界点显然,因为此时梯度为0;最小值可以通过证明f(x)-f(x*)>0得到

2.最速下降法

原理,首先获取负梯度方向,沿着负梯度方向前进α步

3.一维极小搜索

指的是给定前进方向p,对上述α进行求导,搜索最低点的方式。这里没有指定p是r。

4.最速下降法的性质

相邻两次搜索方向是正交的,即(rk+1,rk) = 0

下一次的搜索方向等于:

误差估计:

4.共轭梯度法

共轭的含义:在A内积下正交

性质:两两A共轭的一组向量,线性无关 

进而,x可以转换为一组A共轭的向量组的加权求和,系数可以由内积求出。问题转化为找到这组A共轭向量组

如何构造A共轭向量组?施密特正交化(新的向量通过减去在前面向量的A投影得到)

与最速下降法的区别在于,除第一步外,不再以残差(负梯度)作为前进方向,而是以A共轭的方向前进,以下是完整步骤

更简单的形式

误差估计

关于误差:不超过n步一定能够得到精确解

截图源自

【《数值分析》| 华科 | 研究生基础课】https://www.bilibili.com/video/BV1AK4y1k7Px?p=34&vd_source=a53b34e44cbfd40d72a5b337c3e5a13d

【数值分析6(3共轭梯度法)苏州大学】https://www.bilibili.com/video/BV16a4y1t76z?vd_source=a53b34e44cbfd40d72a5b337c3e5a13d

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