同一问题多种预测方法的加权优化

        在进行预测时，为了提高预测精度，往往需要对同一问题进行多种预测方法的选择。可以利用加权预测的思想，对预测结果进行加权处理，实现多种预测方法的结合和优化。

        设是同一个问题通过 m 种预测方法（每种方法都通过各自的检验）得到的预测结果，是第 i 种预测方法对原始数据的模拟值。则这 m 种预测方法的加权模拟值为：

。

        其中，

        表示第 i 种预测方法对第 j 个原始数据的模拟值与真实值间的误差，记：

        则有：

        按照最优化的思想，即求系数，满足，使得。通过求解二次规划得到系数，最后得到加权预测值 J 。

示例代码如下，将和替换为实际值即可：

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 定义已知数据
y = np.array([y1, y2, ..., yn])  # 已知向量 y
y_hat = np.array([[y11, y12, ..., y1n], [y21, y22, ..., y2n], ..., [ym1, ym2, ..., ymn]])  # 已知矩阵 y_hat

# 定义目标函数和约束条件
def objective(x):
    x = np.array(x)
    E = np.sum([np.outer(e, e) for e in (y_hat - y.reshape(-1, 1)).T], axis=0)
    L = np.dot(np.dot(x.T, E), x)
    return L

def constraint(x):
    return np.sum(x) - 1

# 定义初始值
m = y_hat.shape[0]
x0 = np.ones(m) / m

# 定义约束条件
cons = {'type': 'eq', 'fun': constraint}

# 求解最小化目标函数
result = minimize(objective, x0, constraints=cons)

x_opt = result.x
J_opt = np.dot(x_opt, y_hat)

# 输出结果
print("满足条件的 x_i 的值为：", x_opt)
print("优化后的模拟值为：", J_opt)
print("最小化目标函数的值为：", result.fun)