夏令营笔记

赛题分析
1 赛题背景
量化金融在国外已经有数十年的历程，而在国内兴起还不到十年。这是一个极具挑战的领域。量化金融结合了数理统计、金融理论、社会学、心理学等多学科的精华，同时特别注重实践。由于市场博弈参与个体的差异性和群体效应的复杂性，量化金融极具挑战与重大的机遇的特点。 本赛事通过大数据与机器学习的方法和工具，理解市场行为的原理，通过数据分析和模型创建量化策略，采用历史数据，验证量化策略的有效性，并且通过实时数据进行评测。

2 赛事任务
给定数据集： 给定训练集（含验证集）， 包括10只（不公开）股票、79个交易日的L1snapshot数据（前64个交易日为训练数据，用于训练；后15个交易日为测试数据，不能用于训练）， 数据已进行规范化和隐藏处理，包括5档量/价，中间价，交易量等数据（具体可参考后续数据说明）。

预测任务：利用过往及当前数据预测未来中间价的移动方向，在数据上进行模型训练与预测

输入数据：

行情频率：3秒一个数据点（也称为1个tick的snapshot）；

每个数据点包括当前最新成交价/五档量价/过去3秒内的成交金额等数据；

训练集中每个数据点包含5个预测标签的标注； 允许利用过去不超过100tick（包含当前tick）的数据，预测未来N个tick后的中间价移动方向。

预测时间跨度：5、10、20、40、60个tick，5个预测任务；

即在t时刻，分别预测t+5tick，t+10tick，t+20tick，t+40tick，t+60tick以后： 最新中间价相较t时刻的中间价：下跌/不变/上涨。

3 赛题数据集
行情频率：3秒一个数据点（也称为1个tick的snapshot）；
每个数据点包括当前最新成交价/五档量价/过去3秒内的成交金额等数据；
训练集中每个数据点包含5个预测标签的标注；允许利用过去不超过100tick（包含当前tick）的数据，预测未来N个tick后的中间价移动方向。
预测时间跨度：5、10、20、40、60个tick，5个预测任务；即在t时刻，分别预测t+5tick，t+10tick，t+20tick，t+40tick，t+60tick以后：最新中间价相较t时刻的中间价：下跌/不变/上涨。