统计学第十七周-实现时间序列

时间序列的趋势可以分为线性趋势和非线性趋势两大类，倘若这种趋势能够延续到未来，就可以利用趋势进行外推预测。

有趋势序列的预测方法主要有线性趋势预测、非线性趋势预测和自回归模型预测等。但本篇主要介绍线性趋势和非线性趋势的预测方法。

线性趋势：是指现象随着时间的推移而呈现出稳定增长或下降的线性变化规律。

指数曲线：用于描述以几何级数递增或递减的现象，即时间序列的观察值按指数规律变化，或者说时间序列的逐期观察值按一定的比率增长或衰减。

多阶曲线：有些现象的变化形态比较复杂，它们不是按照某种固定的形态变化，而是有升有降，在变化过程中可能有几个拐点。

python实践以下面的数据展开：

# 先导入相关包
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from pylab import mpl
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 显示中文字体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False    # 显示负号
 
# 导入以上数据
files_path = "E:\\xx_python实践\\"
df = pd.read_excel("时间序列.xlsx")
 
df["t2"] = df["t"]**2   # 为二阶曲线做准备
df["t3"] = df["t"]**3   # 为三阶曲线做准备

拟合线性趋势线

def linear_trend(x, y):
    lreg = LinearRegression()
    lreg.fit(x, y)
    coef = round(lreg.coef_[0][0],4)
    intercept = round(lreg.intercept_[0], 4)
    
    pred = lreg.predict(x)
    plt.plot(pred)
    plt.title("线性趋势方程 yt={} + ({})t".format(intercept, coef))
    plt.show()
    return (intercept, coef)
linear_trend(df[['t']], df[['y']])

拟合二阶曲线

def second_order_trend(x, y):
    lreg = LinearRegression()
    lreg.fit(x, y)
    coef = lreg.coef_[0]
    intercept = round(lreg.intercept_[0], 4)
    
    pred = lreg.predict(x)
    plt.plot(pred)
    plt.title("二阶曲线 yt={} + ({})t + ({})t**2".format(intercept, round(coef[0],4), round(coef[1], 4)))
    plt.show()
    return (intercept, coef)
second_order_trend(df[['t','t2']], df[['y']])

拟合三阶曲线

def  third_order_trend(x, y):
    lreg = LinearRegression()
    lreg.fit(x, y)
    coef = lreg.coef_[0]
    intercept = round(lreg.intercept_[0], 4)
    
    pred = lreg.predict(x)
    plt.plot(pred)
    plt.title("三阶曲线 yt={} + ({})t + ({})t**2 + ({})t**3".format(
        intercept, round(coef[0],4),round(coef[1], 4), round(coef[2], 4)))
    plt.show()
    return (intercept, coef)
third_order_trend(df[['t','t2', 't3']], df[['y']])

拟合指数趋势线

def exp_trend(x, y):
    y = np.log(y)
    lreg = LinearRegression()
    lreg.fit(x, y)
    coef = np.exp(lreg.coef_[0][0])
    intercept = np.exp(lreg.intercept_[0])
    
    pred = x.applymap(lambda x: round(intercept * math.pow(coef, x), 2))
    
    plt.plot(x, pred)
    plt.title("指数曲线方程 yt={} x {}**t".format(round(intercept,3), round(coef, 3)))
    plt.show()
    return (intercept, coef)
exp_trend(df[['t']], df[['y']])

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@ 2020.03.018木居居士的统计学小组 第十七周 打卡
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