变分自动编码器的数学基础和代码实现

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前言

提示：这里可以添加本文要记录的大概内容：

例如：随着人工智能的不断发展，机器学习这门技术也越来越重要，很多人都开启了学习机器学习，本文就介绍了机器学习的基础内容。

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提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考

一、变分自动编码器是什么？

如图所示，变分自动编码器可以从两个视角进行观察：

1. 从概率图模型的视角，变分自动编码器是一个概率图，其中$z\in {\mathbb{R}}^d$是隐变量，$x\in {\mathbb{R}}^D$是观察变量，且存在$D>d$。其中，隐变量对观察变量有着决定的作用，从生成的角度来看，首先给定隐变量的分布，然后从分布中抽样得到一条隐变量数据，最后生成一条隐变量的观察数据。
2. 从机器学习的角度上看，我们实现两种机制：1）编码机制：将观察变量$x\in {\mathbb{R}}^D$压缩为一个短的隐向量$z\in {\mathbb{R}}^d$；2）解码机制：将隐向量$z\in {\mathbb{R}}^d$重新解码为$x\in {\mathbb{R}}^D$。

举个例子，我们将写作风格、写作数字、字体大小等视为潜变量，写出来的手写数字（每个像素点是一个数值）即为观察变量。大家往往忽略的是写作风格、写作数字和字体大小之间，以及生成手写数字的像素点内容往往会有着内在的联系，构成了潜变量和观察变量的联合分布。从概率的角度上看，数值之间的相关关系可以通过联合分布进行反映。

二、数学推导

1. 最大化对数似然

对于变分自动编码器机制的数学推导有助于我们进一步的理解它。

大家需要注意，变分自动编码器的数学推导总体上遵循贝叶斯的概率逻辑，即首先有一个先验的概率分布，然后基于观察数据更新这个先验分布，得到后验分布。
当观测样本$X=x$时，$p(x)$的概率计算如下：
$$p(x)={\int }_{z}p(x,z)dz={\int }_{z}p(x|z)p(z)dz$$
由于，我们有着$p(z)$的先验分布，因此可以计算得到$p(x)$的值。其中，$p(x|z)$是一个映射关系，其中并不存在变量。当然，如果存在变量可以认为这个变量也被包含在$z$里面。
在这个模型中，将其中蕴含的未知参数用$\theta$表示。对于样本的集合$\mathcal{D}=\{(z^{(1)},x^{(1)}),...,(z^{(n)},x^{(n)})\}$，我们的目的是最大化这组数据出现的概率。这基于最大化对数似然函数实现，如下：
$$\mathcal{L}(\theta ;\mathcal{D})=\sum _{i=1}^{N}ln{p}_{\theta }(z^{(i)},x^{(i)})$$
由于$z$是不可见的，因此，将其转化为：
$$\mathcal{L}(\theta ;\mathcal{D})=\sum _{i=1}^{N}ln{p}_{\theta }(x^{(i)})=\sum _{i=1}^{N}ln{p}_{\theta }{\int }_z(x^{(i)},z)dz$$

2. 如何求解

直接最大化对数似然是艰难的，但是可以找到它的替代品。这个替代品是上面显示的对数似然函数的下界。由于观察数据的概率往往被称之为证据（evidence），因此该函数被成为为证据下界函数(Evidence Lower Bound) ELBO。
接下我们看一下这个下界函数是如何推导出来的，首先定义一个变量为$z$的概率密度函数$q_{\varphi }(z)$ 的概率密度函数，其中，$\varphi$ 是它的参数。举个例子，$q_{\varphi }(z)$ 可以是一个高斯分布，其中$\varphi$ 包括均值和方差。
这里为了便于推导，我们仅针对于一条的数据$x^{(i)}$，对模型进行推导：
$$\begin{array}{l}\mathcal{L}(\theta ,x^{(i)})=ln{p}_{\theta }(x^{(i)})=ln{\int }_z{p}_{\theta }(x^{(i)},z)dz(1)\\ \\ =ln{\int }_z{q}_{\varphi }(z)\frac{p_{\theta }(x^{(i)},z)}{q_{\varphi }(z)}dz(2)\\ \\ \\ =\ln \mathbb{E}{}_{z\sim q_{\varphi }(z)}\frac{p_{\theta }(x^{(i)},z)}{q_{\varphi }(z)}(3)\end{array}$$