第三篇 Strategy(4) 策略完善

南万寿

已于 2022-10-17 16:33:25 修改

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分类专栏：量化交易backtrader核心掌握文章标签： python pandas 数据分析策略模式

于 2022-09-09 15:42:54 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/mebnkan/article/details/126784179

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本文介绍了如何在backtrader框架中利用Python实现基于20日移动平均线的交易策略，并进行了进一步的优化。通过加入Crossover交叉指标减少计算量，提高效率。同时讨论了参数修改的灵活性以及可视化图表的重要性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

技术分析常用的各种指标，在backtrader都内置了。

现在加入一个新的策略。上个策略用连续的收盘价来判断趋势，采用的数据太多。这次加入20日移动平均线

交易逻辑：

self.sma = bt.indicators.MovingAverageSimple(
self.datas[0].close, period=self.params.maperiod
)

这是20日的移动平均线，self.datas[0].close 是默认参数，可以省略。参数period，可以根据自己的需求使用不同天数。

move20.py


from matplotlib.pyplot import plot
import pandas as pd
import backtrader as bt
from datetime import datetime
imp

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