第十四篇Backtrader参数优化

最新推荐文章于 2024-08-26 20:22:58 发布
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分类专栏： 量化交易backtrader核心掌握 文章标签： python 数据分析 金融 机器学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/mebnkan/article/details/127391218
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本文探讨了在交易策略中参数的重要性，特别是移动平均线策略。通过使用Backtrader库，作者展示了如何在15日至31日的范围内优化移动平均线参数，以找到最有效的周期。结果显示，22日移动平均线在回测中表现出最佳效果，但强调过度优化可能导致过拟合，影响策略在实际交易中的表现。

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在移动均线的案例中，有朋友可能认为20日的移动平均线效果不好，但是又认可移动平均线策略。想尝试换成15日或者25日等其他参数的移动平均线。

在交易策略中，参数也是很重要的部分，可以说是点睛之笔。好的策略必须配置合适的参数，才能发挥威力。

交易既是一门科学，也是一门艺术。用艺术的思维把策略勾画出，用科学严谨的讲策略数据化。当然，在实际应用中，科学与艺术并不是泾渭分明。

过分的追求参数的正确率，可能会买椟还珠，一叶障目。在机器学习中，有过拟合的概念，举个例子，计算机问什么是人，我输入男人是人。计算机就会只认为男人是人，女人不是人。

所以参数要有一定的适度，过于追求其正确率，在面对真实未来的交易行情，并不一定能够保持优秀。参数要准确，但不一定要精确。

在实际策略中，参数可能更多，数据量可能更大。本篇介绍如在在backtrader中进行优化。用的也是移动平均线突破策略。采用15~31日的移动平均线。

将添加策略

cerebro.addstrategy(TestStrategy
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使用backtrader进行策略参数优化
InUnix的博客
09-21 401
在backtrader中，我们可以使用参数优化来改进策略的性能。通过上述步骤，我们成功地使用backtrader进行了基于参数的策略优化。根据实际需求，我们可以通过修改策略类和参数范围来进一步优化策略的性能。此外，backtrader还提供了许多其他功能和工具，可用于更全面的策略研究和分析。接下来，我们将使用backtrader的参数优化功能来寻找最佳的策略参数组合。找到最佳的参数组合后，我们输出最佳参数和对应的收益率。方法中，我们实现了策略的逻辑，根据移动平均线的交叉情况进行买入或卖出操作。
66、【backtrader的一些高级技巧】如何使用backtrader进行参数优化
云金杞
09-21 2364
在以前的文章中，也特意强调过了一些关于参数优化的方方面面的知识。这篇文章重新梳理总结以下。 参数选择是一把双刃剑 由于我们交易的每个品种的市场参与者都是不同的，并且每个品种的标的物都有其独特的供需规律，所以，企图用一个参数应用在所有品种上的行为本身就是低效的(低效而非无效)。就跟用一个尺码的衣服，让所有不同体型的人穿一样；但是如果我们给每个体型的人设计不同种类的尺码一样，那么，市场上的尺码又会太多，缺乏普适性了。 参数的选择就是在高普适性与高效率之间进行权衡取舍。 参数优化是参数选择的基础，参数优化的基本功
backtrader策略参数大规模优化--使用粒子群和其他智能算法
qtbgo的博客
11-10 1820
backtrader内置的策略参数优化方法是权利搜索方法，也就是遍历每个参数组合值。在参数很多，每个参数取值变化范围大的情况下，优化效率是很低的。 可以采用智能优化算法，比如粒子群优化等进行大规模参数优化。下面，我们用python开源算法库optunity来对backtrader策略参数进行优化。 我们的示例策略是一个简单的双均线策略，要优化两个参数，及两个均线移动窗口，目标是使得账户市值最大化。采用optunity中的粒子群算法来优化，代码如下： # example of optimizing SMA c
Backtrader参数调优：优化策略实现与源代码解析
OlqCommon_Lisp的博客
09-22 368
Backtrader是一款功能强大的Python量化交易框架，提供了丰富的工具和功能来支持策略的开发和优化。你可以根据自己的需求和策略的特点，进行不同参数的范围设置和优化目标的选择。同时，建议在实际应用中多进行多次参数调优，并结合其他评估指标综合考量，以获得更好的策略效果。在这个示例中，我们设置了优化目标为夏普比率（Sharpe Ratio），可以根据实际需求选择其他的优化指标。接下来，我们需要创建一个回测引擎，并设置参数范围和优化目标。首先，我们需要定义一个基本的策略类，作为参数调优的对象。
Backtrader（二十一）- 订单Order - 策略参数优化
weixin_44785098的博客
01-30 1707
使用backtrader内置优化功能进行参数优化 方式一：数组 if __name__ == '__main__': cerebro = bt.Cerebro() cerebro.adddata(feed) cerebro.broker.setcash(10000.0) cerebro.broker.setcommission(commission=0.001) cerebro.optstrategy( strategy=SmaCross,
backtrader:基于信号的策略开发及参数优化
weixin_38175458的博客
10-14 1629
如果系统中同时存在SHORTEXIT 信号类型，SIGNAL_SHORT 中的多头信号将不起作用，将会使用 SHORTEXIT中的多头信号来平仓空头。analyzer['最大回撤（%）'] = result.analyzers._DrawDown.get_analysis()['max']['drawdown'] * (-1)如果系统中同时存在LONGEXIT 信号类型，SIGNAL_LONG 中的空头信号将不起作用，将会使用 LONGEXIT中的空头信号来平仓多头，如上面的多条交易信号的例子。
backtrader实战：如何提高backtrader调试代码的速度
汇渊科技
07-20 1426
一种提高backtrader代码调试速度的解决方案，满篇都是技巧~~
Backtrader官方中文文档:第六章Data Feed数据源
汇渊科技
05-30 1911
官方Data Feed章节：https://backtrader.com/docu/datafeed/
Backtrader 实现和理解海龟交易法
最新发布
六月闻君
08-26 1751
跟海龟交易法，从资金管理，买入/加仓，止盈，止损，四个方面，用backtrader实现，通过两版的代码，优化前和优化后的对比，做全量市场的回测比较，充分理解海龟交易法的理念。
backtrader源码解析_BackTrader量化交易案例图解
weixin_39949473的博客
12-24 2643
第1章　BackTrader简介11.1　BackTrader量化软件的特点21.2　进入神奇的Python世界31.3　TOP极宽量化工具函数库41.4　量化回测“四步曲”51.5　案例：完整的量化版“Hello”程序7第2章　数据预处理112.1　数据格式122.2　Lines内部数据格式142.3　数据目录172.4　指数代码文件182.5　数据预处理函数182.6　案例：数据预处理20第3...
68、backtrader的一些高级技巧---backtrader参数的可动态修改性与递进参数优化的实现方法
云金杞
09-27 1208
当我们形成一个策略逻辑的时候，一般情况下，都会存在一些可以调整取值范围的变量，这些变量就是策略的参数，选择什么样的策略参数对于未来策略的表现怎么样，有一定的影响，这是因为选择不同的参数，意味着不同的开平仓点，不同的持仓时间，这往往会造成不同的参数对在过去有不同的回测结果，当然，在未来的表现，也往往并不完全相同。 选择参数，是一门艰深的科学，大家往往当成艺术，在某种程度上，可能也存在艺术的部分。正如大家通常的看法，投资是科学与艺术的结合，我更相说，投资虽然有一定的艺术性，但是更偏向于科学，之所以有很多未能解释
Backtrader高级技巧：动态修改参数和递进参数优化的实现方法
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09-20 436
Backtrader是一种流行的Python库，用于开发和回测交易策略。它提供了广泛的功能和灵活性，使得交易员可以根据自己的需求进行定制。在本文中，我们将探讨Backtrader的一些高级技巧，包括如何动态修改策略参数以及如何实现递进参数优化。
基于backtrader的三均线策略（多参数自动调优和回测）
jsyzliuyu的博客
07-15 2727
基于backtrader的三均线策略
BackTrader：性能优化之多股策略速度优化
他人已歌的微博
08-19 3059
前言： 谈及BackTrader的回测速度优化，最常见的说法是从底层使用numpy等计算库来替换，但这种优化无疑非常新手不友好。因此本文着眼于如何最简单的优化多股情况下回测慢这一情况。考虑测试效率，本文使用100支股票回测。经过测试，优化后策略执行速度提升38%（62->38.4）。 策略描述： 前一天非一字涨停的股票进入候选池。 第二天10~11点若涨幅大于4%买入。 持仓股在14:30时若未涨停卖出。 V1策略及运行时间： v1代码设计思路： 使用5分数据进行交易，而使用日
Backtrader量化平台教程（七）Optimizer
lyx的专栏
05-05 6272
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx ...
基于backtrader的唐奇安结合ADX策略实现(自动多参数调优和回测)
jsyzliuyu的博客
07-11 1504
基于backtrader的唐奇安结合ADX策略实现(自动参数调优和以太坊回测)
Backtrader概念(四)-Cerebro参数
weixin_44785098的博客
01-16 2512
Cerebro参数设置 方式两种： 1、 cerebro = bt.Cerebro(runonce=True, ...) cerebro.run() 2、 cerebro = bt.Cerebro() cerebro.run(runonce=False, ...) 常用参数 preload default = True 预加载数据：确定是否一次性将行情数据全部加载进策略 runonce default：True 预计算指标：确定是否一次性以矢量化方式计算好指标，后面运行速度快。 注意：runonce为T
Backtrader：找到某个指标对某只股票的合适参数
追
02-07 713
英文代码地址：Quickstart Guide - Backtrader 这个功能太有意思了。 我的理解是每个指标都是有计算周期的，每只股票都有其振动频率（这个我们都可以看到），只要频率匹配就会发生共振，形成较大振幅，也就是较大盈利。股票的频率我们无法左右，但是我们可以通过回测找到指标的最佳参数。 测试一下这个极简单的策略：收盘价在简单移动平均价格之上买入，收盘价在简单移动均线价格之下卖出。 首先使用002169这只股票，测试结果： 2020-03-31, (均线周期 10)期末资金 998.0.
20、backtrader的一些基本概念---创建订单的时候使用到的参数?
云金杞
12-21 1800
在前两节中，介绍了order使用dir(order)之后看到的方法和属性，尤其是在order里面发现了order相关的数据；然后，基于市场微观结构的角度上，简单分析了市价单和限价单及其区别，这节主要分析下backtrader的几种订单类型的区别及使用方法。 创建订单的时候使用到的参数 在《订单的一些基本信息》里面，分享了开平的一些基本方法，使用self.buy,self.sell,self.close,每个函数使用的时候都需要用到响应的参数。 order的参数，self.buy和self.sell类似，
backtrader 参数优化
01-16
backtrader是一个功能强大的开源框架，可以用于构建和测试量化交易策略。它提供了参数优化的功能，可以帮助改进策略的性能。下面是使用backtrader进行参数优化的步骤： 1. 定义策略类：首先，你需要定义一个继承自backtrader.Strategy的策略类。在这个类中，你可以定义策略的逻辑和需要优化的参数。 2. 定义参数：在策略类中，你可以使用backtrader的Params类来定义需要优化的参数。你可以指定参数的名称、取值范围和步长。 3. 创建Cerebro对象：接下来，你需要创建一个Cerebro对象，它是backtrader的主要组件，用于管理策略和执行回测。 4. 添加数据：在Cerebro对象中，你需要添加数据源。backtrader支持多种数据源，包括CSV文件、Pandas DataFrame、实时数据等。 5. 添加策略：在Cerebro对象中，你需要添加之前定义的策略类。 6. 添加参数优化：使用Cerebro对象的addanalyzer方法，你可以添加参数优化的分析器。backtrader提供了多种分析器，包括参数优化分析器。 7. 运行回测：调用Cerebro对象的run方法，可以运行回测并进行参数优化。回测结果将包含每个参数组合的性能指标。 8. 获取最佳参数：通过分析回测结果，你可以获取最佳参数组合。backtrader提供了一些方法来帮助你分析和选择最佳参数。 下面是一个使用backtrader进行参数优化的示例代码： ```python import backtrader as bt class MyStrategy(bt.Strategy): params = ( ('param1', 10), ('param2', 20), ) def __init__(self): # 策略初始化逻辑 def next(self): # 策略每个时间步的逻辑 cerebro = bt.Cerebro() # 添加数据源 data = bt.feeds.YourDataFeed() cerebro.adddata(data) # 添加策略 cerebro.addstrategy(MyStrategy) # 添加参数优化分析器 cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.SharpeRatio, _name='sharpe') # 运行回测 results = cerebro.run() # 获取最佳参数 best_params = results[0].analyzers.sharpe.get_analysis() print("Best params:", best_params) ``` 这是一个基本的示例，你可以根据自己的需求和策略进行修改和扩展。希望对你有帮助！
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