鑫程序化交易系统帮助

最新推荐文章于 2024-09-18 20:39:31 发布

程序化交易

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分类专栏：鑫程序化交易系统文章标签： python 经验分享

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文章目录

编写目的
本系统用途
安装说明
欢迎使用
策略运行机制
功能字段设置说明
软件使用

编写目的

本说明书为指导软件使用人员顺利安装、授权码获取、登录、软件配置和运行等。

本系统用途

鑫程序化交易系统是一个集程序化交易、多账户管理、主观多账户下单、策略编写（用的python语言）、追单助手等功能于一体。策略框架灵活可以实现普通的ctp策略、跨周期策略、多合约套利策略、定时批量下单策略、从账户跟主账户下单策略和挂单网格策略等，还有其他很多辅助功能，祝您实现无人值守交易。

安装说明

欢迎使用

帮助使用步骤建议：

1、安装说明
2、软件使用
3、策略运行机制
4、工作区（策略运行监控）
5、账户配置
6、软件编写
7、策略实例

python3学习

Pandas 学习

numpy 学习

管他的三七二十一先娱乐下 ↓

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End

策略运行机制

策略一共有两种运行机制,分别如下：
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1、轮询方式运行机制，每隔固定时间从0号策略开始运行到最后一个策略，然后间隔固定时间又开始从0号策略到最后，这样不断循环。

间隔时间可以在设置中设置，一般设置为0.5秒轮询一次，可以设置为0.1秒-60秒都可以。一般的如趋势策略、波段策略和震荡策略都通过此种方式运行，此种方式执行策略非常稳定，很好用。但此种方式运行策略买有tick数据，只有k线数据。

2、 tikc驱动方式运行机制，这种方式启动，系统会单独启动进程订阅交易合约和设置中指定的合约，订阅后每行策略会以订阅的tikc驱动，

只要交易所有数据推送过来就会立即驱动策略执行，并会传递tick给策略实例。这种方式适合账户交易模式、挂单撤单交易模式、跨期套利或跨合约套利交易和高频交易等。

功能字段设置说明

注意事项：

1、设置多账户同时在一个策略中交易时，在手工多账户下单时，账户与倍率必须对齐，账户编号填写必须按照账户设置表的顺序来，否则下单时账户编号对应的倍率会错乱,88站位编号也不能和实盘一起并排使用，否则编号对应的倍率会乱。

2、写策略时，策略函数返回的第一个参数也就是第一个指标值设置成“w”，会屏蔽掉所有显示，在tick级别策略中可以提高策略运行效率。

交易设置列表每字段含义：

[[1], [1, 1, 1], [88, 360, 1, 88], [‘IF2109’], [‘IH’, ‘IC’, ‘IF’], [1, 57, 10, 3, 0, 5, ‘IF2112’, 1, 1], ‘ruanjian2.0_taolixitong_v2_CFFEX.IF2109_30s’, 0, [2, 0, 1, 2]]

0，账户；

1，账户对应倍率；如：工作区中填写 0,1|1,2,1 代表0号账户1倍下单，策略中发一单就下一单，2号账户为2倍，策略中发一单着下两单。

2，算法交易参数；详见：算法交易各种参数说明。

3，交易合约；

4，需要开平互转的合约；自动判断是否有今仓，有今仓者锁仓，应对日内手续费高，在设置中设置。

5，策略参数；对应：策略中需要的参数，如均线参，macd参数等，注意第一位一定是开仓数量参数，第一个参数如果为0的话着关闭这一行策略，关闭后不再更新策略，包括时间和最新价。

6，策略名；策略名组成：软件名+策略函数名+数据合约+周期。策略名为此行策略的唯一标识，编写策略时可用于识别此行策略，批量下单时为“批量下单”标志，手工下单时为“手工下单”标志。

7，是否开启开平互转，1为开启，0为关闭；

8，其他功能。详见：新版其他功能每个参数说明。

新版其他功能每个参数说明：

0，委托偏移跳数，可以为负数。参数含义：为委托偏移的跳数；

1，是否需要初始化交易信号。参数含义：0为不需要初始化历史信号，2为需要初始化历史信号；

2，是否是收盘后运算交易信号。参数含义：1为不是，每tick都计算，0为是只k线收盘计算；

3，下单价格基准，参数含义：0为最新价，1为对手价，2为排队价，3为指定价。

关于行情源选择：参数含义：0为天擎，1为自编行情，mdapi，2为gaoapi；

算法交易各种参数说明：

最后一位参数为算法交易种类选择，0为平均拆分下单，1为根据盘口下单，2为按时间均匀下单，3为所有账户单量加起来来按单位固定时间下单，4为所有账户在单位时间内下完单,所有账户一起下单，最后一位大于等于88为不启用算法

算法0各参数依次为，大于多少手执行算法、间隔下单时间、每次下多少手、算法编号，88为不启用算法

算法1各参数依次为，大于多少手执行算法、间隔下单时间、每次下单根据盘口量的百分之几、、算法编号，88为不启用算法

算法2各参数依次为，大于多少手执行算法、多少秒内下完、每次下多少手、算法编号，88为不启用算法

算法3各参数依次为，大于多少手执行算法、间隔下单时间、每次下多少手、多少个账户一起下单、是否启动该算法，注意：此算法只用于集中下单策略，不能用于手工下单等

算法4各参数依次为，大于多少手执行算法、每单给多少秒用于计算总时间、每次下多少手、、算法编号，88为不启用算法

算法5各参数依次为，大于多少手执行算法、多少秒时间内下完单，此参数等于在策略中根据条件计算的下单总时间、每次下多少手（改为开始隔多少秒开始下单）、算法编号，88为不启用算法

算法6各参数依次为，唐总挂单被动成交算法-未完成，现在可以测试不能实盘

批量下单其他功能参数说明：

0，委托偏移跳数，可以为负数。参数含义：为委托偏移的跳数；

1，下单时间确定，0为收盘下单，1为夜盘下单，2为白盘下单排除夜盘品种，3为开盘下单，4为新下单表2，合并主工作区中和批量下单相同下单的数量；

1、如果设置为88，者为选择对应编号的账户作为基准仓位（账户编号填在数据库表名列），用于跟踪账户下单策略监控同步用，如下图设置。

用0号账户的仓位作为基准仓位，1号账户为监控账户。

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2，刷新数据库仓位时判断是否收取数据表表和是否合并对冲仓位，0为不获取，1为获取数据不对冲仓位，2为获取并对冲仓位，3为对冲仓位数据基准（占时没有用），66为账户结束标志，以此判断进行仓位合并；

3，下单价格基准，参数含义：0为最新价，1为对手价，2为排队价，大于8为指定价，指定价格为jiaoyishezhi[8][3]；

tick驱动时传入的tick数据格式：

{"DateTime": "20201211135843", "Bids": [[4866.8, 2]], "Asks": [[4867.4, 1]], "TradingDay": 20201211, "Symbol":
"IF2012.", "InstrumentID": "IF2012", "ExchangeID": "", "LastPrice": 4867.2, "Volume": 69843.0,
"Turnover": 102895136340.0, "OpenInterest": 90243.0, "AveragePrice": 1473234.7742794554, "OpenPrice": 4969.0,
"HighestPrice": 4970.0, "LowestPrice": 4857.8, "ClosePrice": 0.0, "SettlementPrice": 0.0,
"UpperLimitPrice": 5435.6, "LowerLimitPrice": 4447.6, "PreClosePrice": 4943.8,

“PreSettlementPrice”: 4941.6, “PreOpenInterest”: 95439.0}

gongju模块DuquRedis_HQ函数读取的tick数据格式：

  {'DateTime': '20211014153126', 'TradingDay': '20211014', 'Symbol': 'IF2110.', 'InstrumentID': 'IF2110', 'ExchangeID': '', 'LastPrice': '4907.2', 
  'Volume': '47250.0', 'Turnover': '69778668300.0', 'OpenInterest': '25139.0', 'AveragePrice': '1476797.2126984126', 'OpenPrice': '4935.8', 
  'HighestPrice': '4958.6', 'LowestPrice': '4897.4', 'ClosePrice': '0.0', 'SettlementPrice': '4914.6', 'UpperLimitPrice': '5432.6', 'LowerLimitPrice': '4445.0', 
  'PreClosePrice': '4935.6', 'PreSettlementPrice': '4938.8', 'PreOpenInterest': '49336.0', 'BidsJ': '4907.2', 'BidsL': '12', 'AsksJ': '4908.2', 'AsksL': '1'}

4，交易设置列表 20210722版
[[0], [1, 1, 1], [2, 59, 1, 88], [‘rb2110’], [‘IH’, ‘IC’, ‘IF’], [1, 8, 6, 10, 10, 1], ‘ruanjian2.0_nishiwangge_v1_SHFE.rb2110_30s’, 2, [1, 0, 1, 0]]

软件使用

1、工作区（策略监控运行）

策略监控（工作区）详细说明如下图：
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2、策略启动相关

策略的启动流程和注意事项如下图：
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3、策略添加删除调整

软件文件夹目录结构如下图：
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工作区详细说明：

工作区的结构和软件运行监控的结构是一模一样的，一般我们添加、删除和调整都是在这里操作，创建或修改完成后保存表格，然后重启软件就可以加载新的策略表，然后在软件中写入，就可以启动交易了。也可以备份工作区，只需复制一份表格到其他地方保存就备份好了，clcsh.xls文件的名字一定不能修改，软件只识别这个文件名作为加载的工作区，想换回备份的工作区就很简单了，只需要将现在的工作区表格改名，将备份的表格改回clcsh.xls即可。