基于Bayesian的自动GMM组件数确定算法

最新推荐文章于 2024-02-06 08:30:40 发布
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基于EM的GMM实现

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26184-em-algorithm-for-gaussian-mixture-model


推荐的实现：

Variational Bayesian Inference for Gaussian Mixture Model 

作用：

can auto determine the number of components

来源：http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35362-variational-bayesian-inference-for-gaussian-mixture-model?controller=file_infos&download=true

alaclp
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专栏目录
高斯分布混合模型：一种基于概率分布的聚类方法 Gaussian mixture model (GMM) explained
程序员光剑
09-15 2418
Gaussian mixture model (GMM) 是一种基于概率分布的聚类方法，可以用来描述高维数据集中数据的分布情况。该方法通过假设每个数据点都是由多个高斯分布混合而成的多元高斯模型，利用EM算法来迭代优化模型参数使得数据点属于各个高斯分布的可能性最大化。因此，GMM是一种非监督学习方法，不需要标签信息即可训练出聚类效果，是一种典型的无监督学习算法。本文将对GMM进行系统、全面、浅显易懂的讲解，希望能够帮助读者快速理解GMM的工作机制，掌握GMM的应用。
混合高斯模型&AIC-BIC挑选中心个数
zzucaicai的专栏
12-07 6333
实验室项目中要把数据按正态分布分成几类，但是有不知道有几类，估计不超过三类。然后就用了BIC准则选择类个数，效果出奇的好  哈哈哈哈 GMM初值对结果会有很大影响，按数据min，max均分正态的均值，然后用整体数据的方差作为初始方差  完美的解决了这个问题。可能是我们数据本身的原因。 研一学的总算用上一点  好开心 const static int MAX_ITERATOR = 1000;
bayes_gmm:Python中的贝叶斯高斯混合模型
06-29
Bayes GMM：贝叶斯高斯混合模型 概述 有限贝叶斯高斯混合模型 (FBGMM) 和无限高斯混合模型 (IGMM) 都是使用折叠吉布斯采样实现的。 示例和测试代码 运行make test来运行单元测试。 运行make test_coverage以检查测试覆盖率。 查看 examples/ 目录中的示例。 依赖关系 NumPy 和 SciPy： ://www.numpy.org/ 鼻子： : 参考资料和注释 如果您使用此代码，请引用： H. Kamper、A. Jansen、S. King 和 S. Goldwater，“使用固定维度声学嵌入对语音段进行无监督词法聚类”，IEEE 口语技术研讨会 (SLT) 会议录，2014 年。 在代码中，引用了以下内容： KP Murphy，“高斯分布的共轭贝叶斯分析”，2007 年，[在线]。 可用： : KP Murphy，
贝叶斯变分GMM学习笔记
zhaoxin19900720的博客
12-27 1231
贝叶斯变分GMM学习笔记1. 首先进行模型初始化。需要初始化的参数包括：2. E步3. M步参考文献: 在传统GMM模型中，高斯模型数量K是一个超参数，如何选取此参数会直接影响着模型训练的结果。当K过大时，出现某些高斯模型方差大的问题，而当K选取过小时，则容易出现奇异。对此，一般的做法是通过交叉验证技术依据不同的信息指标，如BIC等进行选取，中间计算量大，过程复杂。而在贝叶斯变分方法中则很好的解决...
贝叶斯分类器、EM算法、GMM
鲨鱼儿的博客
04-09 2828
一、贝叶斯分类器基础 0、叶斯定理可表述为： 后验概率 = (似然性*先验概率)/标准化常量 后验概率与先验概率和相似度的乘积成正比。 另外，P(B|A)/P(B)也有时被称作标准似然度（standardised likelihood），贝叶斯定理可表述为： 后验概率 = 标准似然度*先验概率 --------------------- 作者：kongkongqixi 原文：https:...
Open Notes: Machine Learning 机器学习基础笔记（6：GMM, Bayesian Learning, Naive Bayesian）
maxzcl的博客
03-19 384
by Max Z. C. Li (843995168@qq.com) based on lecture notes of Prof. Kai-Wei Chang, UCLA 2018 winter CM 146 Intro. to M.L., with marks and comments (//,==>, words, etc.) all graphs/pictures are from the lecture notes; I disavow the background ownership w
GMM
xiaobaichao1234的博客
07-18 852
(一)定义 Ｋ个GSM混合成一个GMM,每个GSM称为GMM的一个component,也就是分为K个类，与KMeans一样，K的值需要提前确定。例如： 随机变量X是由K个高斯分布混合而成，取各个高斯分布的概率为π1π2... πK，第i个高斯分布的均值为μi，方差为Σi。若观测到随机变量X的一系列样本x1,x2,...,xn，试估计参数π，μ，Σ。 (二)算法直观推导
基于python的高斯混合模型（GMM 聚类）的 EM 算法实现
03-27
本篇文章将深入探讨如何使用Python实现基于GMM的聚类，并结合EM（Expectation-Maximization）算法来优化模型参数。 高斯混合模型是概率模型，假设数据由多个高斯分布混合而成。每个观测值属于某个高斯分布的概率由...
gmm_em_GMM分类算法_EM_gmm算法优化_优化EM_
10-02
标题“gmm_em_GMM分类算法_EM_gmm算法优化_优化EM_”表明我们将深入探讨GMM分类算法以及它的期望最大化（Expectation-Maximization, EM）优化过程。 GMM是一种概率模型，它假设数据是由多个高斯分布的混合生成的。...
GaussModelEM.m.zip_EM GMM _EM 算法 分类_gmm em_混合高斯模型EM算法_高斯混合聚类
07-13
一种常见的方法是使用BIC（Bayesian Information Criterion）或AIC（Akaike Information Criterion）准则来选择最优的组件数。这些准则在最大化模型拟合度的同时，还考虑了模型复杂性的惩罚。 混合高斯模型的EM算法...
机器学习__GMM算法.pptx
01-14
### 选择最优的GMM组件数K 为了确定最佳的K值，可以使用信息准则，如AIC（Akaike Information Criterion）和BIC（Bayesian Information Criterion）。AIC倾向于选择复杂的模型，而BIC倾向于较简单的模型。在实际...
PyBGMM:高斯混合模型的贝叶斯推断及一些新算法
05-16
PyBGMM：高斯混合模型的贝叶斯推断 概述 针对高斯混合模型的贝叶斯推断，可通过功能强大的中餐厅流程（pCRP）减少过度聚类。 我们使用折叠的吉布斯采样进行后验推断。 代码结构 |-- GMM # base class for Gaussian mixture model |---- IGMM # base class for infinite Gaussian mixture model |------ CRPMM ## traditional Chinese restaurant process (CRP) mixture model |------ PCRPMM ## powered Chinese restaurant process (pCRP) mixture model 文献资料 我们包括什么： 中餐厅流程混合模型
variational-dpgmm:变分狄利克雷过程高斯混合模型
06-27
具有高斯混合分量的狄利克雷过程混合模型的变分推理。 基于以下论文： Blei, DM, 和 Jordan, MI (2006)。 Dirichlet 过程混合物的变分推断。 贝叶斯分析，1（1），121-143。
椭圆拟合偏心率 python_使用python+sklearn实现贝叶斯高斯混合变量的浓度先验类型分析...
weixin_39539002的博客
12-08 304
本示例绘制了椭球体，该椭球体是在toy数据集(三个高斯的混合)上，由具有狄利克雷(Dirichlet)分布(weight_concentration_prior_type='dirichlet_distribution')的BayesianGaussianMixture和狄利克雷(Dirichlet)过程(weight_concentration_prior_type='dirichle...
Variational Deep Embedding: An Unsupervised and Generative Approach to Clustering(VaDE)
weixin_44441131的博客
06-24 2389
0. 写在前面 本篇文章也是关于VAE的深度无监督聚类算法VaDE，主要从它的模型、Loss、优化方法去讲、最后会简单提及实验部分，并且与之前的GMVAE作比较。 1. Abstract 提出VaDE模型，它是深度无监督聚类生成模型，结合了VAE和GMM。 指出数据的生成过程： 1.从GMM分布中选择一个簇 2.从这个簇中产生一个隐变量z 3.解码该隐变量z生成观测数据 提出用SVGB优化方法 实验效果很好 1. Introduction(介绍) 这一部分一般是概要性的引出作者提出的模型，我们直接上
Scikit-Learn 1.4使用指南：无监督学习 高斯混合模型 Gaussian mixture models
最新发布
数智笔记
02-06 1185
每次，我们将棍子的长度与落入混合组中的点的比例相关联。高斯混合模型是一种概率模型，假设所有的数据点都是由一个有限数量的高斯分布混合生成的，而且这些高斯分布的参数是未知的。狄利克雷过程的变分推断技术仍然使用有限近似来处理这个无限混合模型，但是与必须事先指定要使用的成分数量不同，只需指定浓度参数和混合成分数量的上界（假设它比"真实"成分数量更高，只影响算法复杂度，而不是实际使用的成分数量）。需要注意的是，对于观测数据很少的情况，具有狄利克雷过程先验的变分高斯混合模型可能会采取保守的立场，只拟合一个成分。
Gaussian mixture model. EM VS variational inference
牧羊少年奇幻之旅
04-07 981
A Gaussian mixture model is a probabilistic model that assumes all the data points are generated from a mixture of a finite number of Gaussian distributions with unknown parameters. One can think o
Variational inference with Gaussian mixture model and householder flow
weixin_44441131的博客
05-20 691
1. 标题：在变分推断中使用GMM和householder 2. 摘要精读 3. 文中需要掌握的知识点 3.1 什么是Normalizing Flow 3.2 通过NF得到了什么样得变分下界 通过NF，我们得后验分布可以变为如下，其中，z维随机变量，服从q分布，行列式维雅可比矩阵。 然后利用性质： 得到变分下界 3.3 网络的结构 3.4 如何计算两个GMM之间的KL散度（会推导） 利用一个log-sum不等式 我们知道单个高斯之间的KL散度是有解析解的，我们通过这样的不等式得到了一个
Variational Inference入门：variational bayesian EM
foreseerwang的博客
11-02 2907
实现了variational bayesian EM进行聚类，并与之前的k-means和EM求解高斯混合模型（GMM）的结果进行了对比。
基于bayesian更新的em算法代码
05-01
EM算法是一种重要的统计学习算法，它广泛应用于概率模型的学习和参数估计，其中基于Bayesian更新的EM算法被认为是EM算法的进一步发展和改进。基本思想是，在每次迭代中，使用先前学习到的生成模型来更新参数，然后使用贝叶斯公式计算后验分布，并使用该后验分布来控制模型参数的更新，使模型收敛到局部最优解。 以下是基于Bayesian更新的EM算法的代码： 1.初始化模型参数 def initialize_parameters(): # initialize mean mu = np.random.rand(k,d) # initialize covariance matrix cov = np.zeros((k,d,d)) for i in range(k): cov[i] = np.eye(d) # initialize mixture coefficients pi = np.ones(k)/k return mu, cov, pi 2. E步，根据当前参数计算每个样本属于混合高斯分布的后验概率 def E_step(X, mu, cov, pi): # calculate the probability density function for all samples g = np.zeros((len(X),k)) for c in range(k): g[:,c] = multivariate_normal.pdf(X,mean=mu[c],cov=cov[c],allow_singular=True) # calculate the posterior probability for all samples posterior_prob = np.zeros((len(X),k)) for c in range(k): posterior_prob[:,c] = pi[c]*g[:,c] posterior_prob = posterior_prob / posterior_prob.sum(axis=1,keepdims=True) return posterior_prob 3. M步，根据已知后验概率计算新的模型参数 def M_step(X, posterior_prob): # update mixture coefficients pi = posterior_prob.sum(axis=0) / len(X) # update mean mu = np.zeros((k,d)) for c in range(k): for i in range(len(X)): mu[c] += posterior_prob[i,c]*X[i] mu[c] /= posterior_prob[:,c].sum() # update covariance matrix cov = np.zeros((k,d,d)) for c in range(k): for i in range(len(X)): xt = (X[i]-mu[c]).reshape((d,1)) cov[c] += posterior_prob[i,c]*np.dot(xt,xt.T) cov[c] /= posterior_prob[:,c].sum() return mu, cov, pi 4.执行EM算法 def EM(X, k, max_iter): # initialize parameters mu, cov, pi = initialize_parameters() # run EM algorithm for i in range(max_iter): # E-step posterior_prob = E_step(X, mu, cov, pi) # M-step mu, cov, pi = M_step(X, posterior_prob) # calculate log-likelihood ll = np.sum(np.log(np.sum(posterior_prob, axis=1))) print('Iteration {}: log-likelihood = {}'.format(i+1, ll)) return mu, cov, pi 在这个代码中，首先是初始化模型参数，包括means、covariance matrices和mixing coefficients。然后，在E步骤中，计算每个样本属于每个高斯分布的后验概率。接着，在M步骤中，使用似然函数最大化法更新模型参数，即使用先前计算的后验概率来计算新的means、covariance matrices和mixing coefficients。最后，在每个迭代中，计算并打印对数似然函数值。最终，该函数返回最优的模型参数，即means、covariance matrices和mixing coefficients。
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