几个相关系数：Pearson、Spearman、pointbiserialr、kendalltau

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皮尔逊相关系数（Pearson correlation coefficient）

在统计学中，皮尔逊 相关系数（Pearson correlation coefficient），通常用r或是ρ表示，是用来度量两个变量X和Y之间的相互关系（ 线性相关）的，取值范围在[-1,+1]之间。皮尔逊积矩相关系数在学术研究中被广泛应用来度量两个变量线性相关性的强弱，它是由Karl Pearson在19世纪80年代从Francis Galton介绍的想法基础发展起来的，但是发展后原想法相似但略有不同的，这种相关系数常被称为“Pearson的r”。

对于随机变量 X和 Y的相关性求解公式为：

   

，其中 Cov( X, Y)代表 X与 Y的协方差， Var( X)和 Var( Y)代表 X和 Y的方差。当相关性为1时， X与 Y的关系可以表示为 Y= aX+ b，其中 a>0；当相关性为-1时， X与 Y的关系可以表示为 Y= aX+ b，其中 a<0。如果 X与 Y相互独立，那么相关性为0。

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斯皮尔曼等级相关（Spearman’s correlation coefficient for ranked data）