一个实用的股票模拟交易框架【附Python完整源码】

最新推荐文章于 2024-08-08 08:11:02 发布

Python金融量化

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文章标签：大数据人工智能

本文链接：https://blog.csdn.net/ndhtou222/article/details/134323472

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引言

本文由知识星球会员“高歌的小溪”撰写，旨在分享一个全面的股票模拟交易框架。该框架涵盖了交易、量化选股、提醒和数据存储四个模块，对于想开发个人量化投资框架的读者来说很有借鉴意义。对于个人投资者，由于不能总是实时监控市场，容易错过一些关键的交易时刻，导致交易失败。本框架的设计初衷，正是为了解决这一痛点，通过自动化工具弥补人工监控的不足。使用qstock模块获取实时股票数据，结合市场动态和量化选股策略，允许交易者以开盘价买入并持有股票，直至满足清仓条件，确保能够捕捉到利润最大化的机会。此外，该框架还能够定时监测持股形态和趋势，并通过微信、钉钉、邮件等通信工具及时提醒用户，从而使得及时买卖成为可能。无论是新手投资者还是经验丰富的量化交易者，本框架都提供了宝贵的参考价值，让读者能够从中学习并应用到自己的交易实践中去。在公众号后台回复“20231109”可获取该股票模拟交易框架的完整源码。

股票模拟交易各模块简介

交易模块

交易模块包括买入、卖出操作和卖出策略，以MACD死叉+回撤比例作为卖出策略，可自行扩展卖出策略。

详细代码见strategy_macd.py

量化选股

量化选股是一个可扩展的模块，个人根据自己经验、喜好等自定义自己的选股模块。

框架中以动量+MACD金叉选股作为买入策略。

详细代码见strategy_macd.py

提醒模块

提醒模块通过钉钉群或电子邮件进行提醒。

详细代码见dingtalk.py、email.py、wechart.py

数据存储

为简化操作，资产信息和持仓信息以json文件格式保存，交易信息以csv文件格式保存。

资产信息记录当前可用资金、总市值、总资产（可用资金+总市值）、收益率等情况。

持仓信息记录目前持有的股票信息，包括股票代码、持有数量、建仓时间、成本价。

交易信息记录每次买入/卖出的情况。

详细代码见data.py

运行模拟交易框架

盘前：python strategy_macd.py prepare

开盘：python strategy_macd.py open

盘中：python strategy_macd.py check

盘后：python strategy_macd.py close

结合操作系统定时任务，完成定时执行策略。Linux定时任务参考如下：

已知缺陷

1、股票交易未考虑交易成本（手续费、印花税、佣金等），以开仓时的股票价格作为成本价。

2、股票建仓价格以当日开盘价作为买入价，未考虑涨停板、跌停板以及开盘快速拉升/下跌等买不到、卖不出的情况，故计算的股票收益会有偏差。

结语

模拟交易框架旨在提供一种监测持仓，及时止损的思路。至于量化选股则是仁者见仁，智者见智，每个人都有自己的选股策略和方法，所谓千人千法，很难有所共识。止损策略也是如此，每个人的对回撤的容忍度不同，对风险的承受能力也不同，就会产生不同的止损策略。模拟交易框架可用于持仓监测，也可用于策略经回测后实盘上线前验证，避免因实盘跟回测不一致导致亏损。特别需要注意的是第七部分的已知缺陷，模拟交易框架计算的收益跟实盘存在一定的偏差。

参考资料：

1、qstock手册

https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzUyMDk1MDY2MQ==&action=getalbum&album_id=2619224775005257729&uin=&key=&devicetype=Windows+7+x64&version=6309071d&lang=zh_CN&ascene=7&session_us=gh_08bfa5e271b5

2、钉钉推送消息参考文档：

https://open.dingtalk.com/document/orgapp/custom-bot-to-send-group-chat-messages#

https://zhuanlan.zhihu.com/p/378791398

3、企业微信推送消息参考文档：

https://blog.csdn.net/jacke121/article/details/133624941