task1 强化学习——马尔可夫决策过程

本文探讨了强化学习中马尔可夫决策过程(MDP)的基础概念,包括状态、动作、转移概率和奖励等元素,以及非马尔可夫性质的特殊情况如POMDP。同时,对比了MDP与马尔可夫链在金融领域的应用,指出MDP在决策问题中的优势,如投资组合优化和风险管理。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、强化学习并不一定要严格满足马尔可夫性质

     马尔可夫性质是指当前状态的概率分布只依赖于前一个状态,而与之前的状态无关。

虽然大多数强化学习问题都基于马尔可夫决策过程(MDP),其中环境状态满足马尔可夫性质,但也存在一些例外情况。

例如,在部分可观测马尔可夫决策过程(POMDP)中,当前状态可能无法完全观测到,只能通过观测到的部分信息进行决策。这种情况下,状态转移和奖励函数可能依赖于更长的历史信息,而不仅仅是前一个状态。

另外,存在一些扩展的强化学习方法,如基于记忆的强化学习和递归强化学习等,它们通过记忆或递归结构来处理非马尔可夫性质的问题。

二、马尔可夫决策过程(Markov Decision Process,MDP)是强化学习中最常用的建模方式之一,包含以下要素:

  1. 状态(State):状态是描述环境的基本元素,它包括了所有可能的情况和因素。在MDP中,状态是满足马尔可夫性质的,也就是一个状态只依赖于前一个状态。

  2. 动作(Action):动作是智能体可以执行的操作,它会影响环境的状态转移。在MDP中,每个状态下都有一组可选的动作。

  3. 转移概率(Transition Probability):转移概率指的是从一个状态执行某个动作后,环境可能转移到各个状态的概率分布。在MDP中,转移概率通常表示为 �(��+1∣��,��)P(st+1​∣st​,at​),即

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