外汇低风险三角对冲套利策略三币种及五币种对冲的应用实战分享

外汇三角套利的基本思路是,用两个市场(比如USDJPY,EURJPY)的价格(标记为A1、A2),计算出一个公允的EURUSD价格(A1*A2),如果该公允价格跟实际的EURUSD市场价格(记为A3)不一致,就产生了套利机会。

一个著名的套利方式就是许多避险基金经理人很喜欢的「三角套利」(TriangularArbitrage)。这是利用市场在激烈变动时所产生的市场无效性(Non-EffectiveMarket),进场套利。例如,EUR/USD(Buy)、USD/CHF(Buy)、EUR/CHF(Sell)这三组在同一个时间开仓,并在获利后同步关仓,这叫做「三角套利」。这种套利模式以手动来操作是不切实际的,一般会以此种套利模式进场都是利用「程式自动交易」,不仅要准确的计算进场时间点,也要计算个别应该要开的仓位大小(lotsize)。这种套利模式运用得宜可以将获利极大化、风险极小化。

真正的三角套利机会很少,对服务器及网速、技术等都有极高的要求,通过六个月左右的优化、在双货币对冲的基础上,利用三货币的关联、相互牵制的特点,我们研发出来盈利能力较强、风险较小的多货币对冲策略,实际上并不算是真正的三角套利。

经过半年多的模拟测试,于2020年3月19日进入了实盘阶段,入金10000,到今天(2020年4月25日)净值余额为15706,净值盈利为57%左右,上周盈利2078,盈利率为20%左右。

部分实盘收益截图下:

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