高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票

 

很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有人会害怕行情大涨，但是一旦出现了极端情况，行情一路大跌，很多人会血压升高，满面通红。

咱们书归正文，很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法，但是真的很难。那么有没有一种可以不出现大起大落的行情，可以稳稳当当挣钱呢？答案是有的，这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”（这个方法根本算不上什么算法）。

1. 前提条件

交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用，其条件如下：

• 只适用于提供融资功能的交易市场（如数字币，贵金属等），用户可以借入交易物（不是货币）。
• 不适用于股票市场！
• 交易市场必须提供两种以上可以交易物，比如在一个数字币市场中，可以交易比特币和莱特币；一个贵金属交易所，可以交易白银和铜。
• 两种交易物之间的单价差要在50%以上。
• 最好能自动化完成交易，手动交易较为繁琐。

2. 策略描述

对于金融交易的行家来讲，对冲不是什么新鲜玩意儿，比如，很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价，用户可以在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响，往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中，不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币（BTC）和以太坊币（ETH）为例，进行策略说明，该策略的流程图如下：

 

 

 

 

• 第一步：融资

前提条件中，我们说过，两种交易物的单价减值需要在50%以上，我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。

这一步中的融资，指的是为单价较低的交易物进行借物操作（本例中是为ETH进行借币），不同的市场可以借的数量不一样，有的市场是5倍，有的是3倍。

• 第二步：绘制对冲行情线</