高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略
注意:本文章的算法策略适用于可借资源的市场(数字币、贵金属),不适用于股票
很多人在进行交易的时候,都喜欢一直盯着大盘看,为什么呢?原因很简单,大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落,正常情况下(用货币来买入交易物)没有人会害怕行情大涨,但是一旦出现了极端情况,行情一路大跌,很多人会血压升高,满面通红。
咱们书归正文,很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法,但是真的很难。那么有没有一种可以不出现大起大落的行情,可以稳稳当当挣钱呢?答案是有的,这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”(这个方法根本算不上什么算法)。
1. 前提条件
交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用,其条件如下:
- 只适用于提供融资功能的交易市场(如数字币,贵金属等),用户可以借入交易物(不是货币)。
- 不适用于股票市场!
- 交易市场必须提供两种以上可以交易物,比如在一个数字币市场中,可以交易比特币和莱特币;一个贵金属交易所,可以交易白银和铜。
- 两种交易物之间的单价差要在50%以上。
- 最好能自动化完成交易,手动交易较为繁琐。
2. 策略描述
对于金融交易的行家来讲,对冲不是什么新鲜玩意儿,比如,很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价,用户可以在一个市场低价买入,另一个市场高价卖出,这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响,往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中,不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币(BTC)和以太坊币(ETH)为例,进行策略说明,该策略的流程图如下:
- 第一步:融资
前提条件中,我们说过,两种交易物的单价减值需要在50%以上,我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。
这一步中的融资,指的是为单价较低的交易物进行借物操作(本例中是为ETH进行借币),不同的市场可以借的数量不一样,有的市场是5倍,有的是3倍。
- 第二步:绘制对冲行情线<