蒙特卡罗模拟

一、蒙特卡罗模拟概述

1. 定义：蒙特卡罗模拟又称随机模拟方法，是一种以概述和统计理论方法为基础得一种计算方法，是通过使用随机数（伪随机数）来模拟解决问题的方法。所求解的问题一定同概率模型相联系，使用计算机实现统计模拟或者是抽样。
2. 依托的原理：概率论与数理统计，大数定理，有大数定理可知，当样本容量足够大时，事件的发生频率即为概率
3. 计算机与仿真：计算机仿真早期被称为蒙特卡罗方法，是一门利用随机数实验求解随机问题的方法，计算机仿真主要应用在复杂问题的数值模拟上。
4. 蒙特卡罗模拟与枚举：枚举法是将所有可能发生的情况都考虑进去，最后得出一个计算结果。由于生活中有很多时间发生的结果都有无限中可能（例如一个连续分布的取值），因此我们不可能枚举出所有可能的结果，只能通过蒙特卡罗模拟，将一个不确定性的问题转化成很多个确定性的问题，并得到一个近似解。

二、例子：布丰投针实验的模拟

思路：
两个随机数，分别模拟相交角度和针的中点和最近的一条平行线的距离，当满足相交条件时，记录次数，然后得出相交概率，最后通过P(相交)=2l/pi*a计算出pi的值。

三、例子：三门问题