二维正态分布随机变量

最新推荐文章于 2024-05-05 21:19:47 发布
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设(X,Y)服从二维正态分布，它的概率密度为

f(x,y)=\frac{1}{2\pi \sigma _{1}\sigma _{2}\sqrt{1-\rho ^{2}}}exp\left \{ \frac{-1}{2(1-\rho ^{2})}\left [ \frac{(x-\mu _{1})^{2}}{\sigma _{1}^{2}}-2\rho \frac{(x-\mu 1)(y-\mu _{2})}{\sigma _{1}\sigma _{2}}+\frac{(y-\mu_{2})^{2}}{\sigma _{2}^{2}} \right ] \right \}

式中

\mu _{1}是X的数学期望，\mu _{2}是Y的数学期望；

\sigma _{1}是X的标准差（也叫均方差），\sigma _{2}是Y的标准差（也叫均方差）；

\rho是X和Y的相关系数。

若(X,Y)服从二维正态分布，X和Y相互独立的充要条件是相关系数\rho=0。所以对于二维正态随机变量(X,Y)来说，X和Y不相关与X和Y相互独立是等价的。

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