二维正态分布随机变量

听海边涛声

于 2023-12-31 10:30:42 发布

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文章标签：概率论

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设 $(X,Y)$ 服从二维正态分布，它的概率密度为

$f(x,y)=\frac{1}{2\pi \sigma _{1}\sigma _{2}\sqrt{1-\rho ^{2}}}exp\left \{ \frac{-1}{2(1-\rho ^{2})}\left [ \frac{(x-\mu _{1})^{2}}{\sigma _{1}^{2}}-2\rho \frac{(x-\mu 1)(y-\mu _{2})}{\sigma _{1}\sigma _{2}}+\frac{(y-\mu_{2})^{2}}{\sigma _{2}^{2}} \right ] \right \}$

式中

$\mu _{1}$ 是 $X$ 的数学期望， $\mu _{2}$ 是 $Y$ 的数学期望；

$\sigma _{1}$ 是 $X$ 的标准差（也叫均方差）， $\sigma _{2}$ 是 $Y$ 的标准差（也叫均方差）；

$\rho$ 是 $X$ 和 $Y$ 的相关系数。

若 $(X,Y)$ 服从二维正态分布， $X$ 和 $Y$ 相互独立的充要条件是相关系数 $\rho=0$ 。所以对于二维正态随机变量 $(X,Y)$ 来说， $X$ 和 $Y$ 不相关与 $X$ 和 $Y$ 相互独立是等价的。

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