2003-2023年投资者情绪指数ISI/CICSI月度综合数据

投资者情绪指数ISI/CICSI数据

月度数据；

包含原始数据、详细计算过程以及参考文献

[1]ISI综合情绪指数表(2003.01-2023.08)

[2]CICSI综合情绪指数表(2003.02-2023.09

指标：

SgnMonth [统计月度] - YYYY-MM

DCEF [基金折价率(%)] - 计算公式为：行情基金按照基金份额加权的综合折价率

TURN [上月交易量] - 计算公式为：月交易金额与月流通市值的均值比

IPON [IPO个数] - 当月IPO的个数，若没有则为0

IPOR [IPO首日收益] - 计算公式为：IPO流通股数加权的平均收益率

NIA [上月新增投资者开户数] - 计算公式为：上月开户个数的对数

CCI [消费者信心指数] -

CICSI [投资者情绪指数] - 计算公式为：CICSI=0.231DCEF+0.224TURN+0.257IPON+0.322IPOR+0.268CCI+0.405NIA 参考文献：易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究:CICSI的构建[J]. 金融研究, 2009(11):174-185.

StdCICSI [投资者情绪指数(标准化)] - 计算公式为：StdCICSI=0.231*StdDCEF+0.224*StdTURN+ 0.257*StdIPON+0.3221*StdIPOR+0.268*StdCCI+0.405*StdNIA 参考文献：易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究:CICSI的构建[J]. 金融研究, 2009(11):174-184.

StdExMacroCICSI [投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为：CICSI=0.223DCEF+0.329TURN+0.272IPON+0.313IPOR+0.252CCI+0.392NIA 参考文献：易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究:CICSI的构建[J]. 金融研究, 2009(11):174-185.

SgnMonth [统计月度] - YYYY-MM

DCEF [上月封闭基金平均折价率] - 采用传统封闭基金上月平均溢价率

RIPO [IPO首日收益率均值] - 当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0

NIPO [IPO数] - 当月IPO的个数，若没有则为0

NA [新增开户数] - 当月新增开户数目的三分位

TURN [上月市场换手率] - 上月市场换手率，计算公式为：（月市场成交额/近两个月总市值均值）*（月平均交易天数/各月累计交易天数）

CCI [上月消费者信心] -

ISI [投资者情绪指数] - 计算公式为：ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO 参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.

StdISI [投资者情绪指数(标准化)] - 计算公式为：StdISI=0.64*StdNA+0.521*StdTURN+0.229*StdCCI+ 0.351*StdDCEF+0.227*StdNIPO+0.463*StdRIPO 参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-73.

StdExMacroISI [投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为：ISI=0.634NA+0.536TURN+0.391CCI+0.272DCEF+0.079NIPO+0.552RIPO 参考文献：魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.

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