介绍
参数估计:是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。
参数估计包括:点估计和区间估计。
常见点估计方法:矩估计、最小二乘估计、极大似然估计、贝叶斯估计
最大似然估计 Maximum-Likelihood
前提(似然与概率)
似然函数:
给定输出x时,关于参数θ的似然函数L(θ|x)(在数值上)等于给定参数θ后变量X的概率:L(θ|x)=P(X=x|θ)。
概率描述了已知参数时的随机变量的输出结果;
似然则用来描述已知随机变量输出结果时,未知参数的可能取值。
例子:(对比概率和似然)
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拿硬币这个例子来说,我们已知一枚均匀硬币的正反面概率分别是0.5,要预测抛两次硬币,硬币都朝上的概率:H代表Head,表示头朝上
p(HH | pH = 0.5) = 0.5*0.5 = 0.25. -
现在我们已经抛了两次硬币,并且知道了结果是两次头朝上,这时候,我希望知道这枚硬币抛出去正面朝上的概率为0.5的概率是多少?正面朝上的概率为0.8的概率是多少?
L(pH=0.5|HH) = P(HH|p