我们口中所言的策略是交易策略，交易策略用直观的话来解释就是一系列规则的集合，其中包括买入卖出等要如何判断的数据规定。交易策略又分为简单的和复杂的，简单的策略通常运用技术指标和价格行为；复杂的则利用高阶的数学和统计模型。大多数的情况下，我们可以认为复杂的模型可以有更好的成效，但是在学者们实证分析后却发现简单的模型在长期下更加稳定。
交易策略可划分为三个部分，分别是：指标（Indicator），信号（Signal）和规则（Rule）
1. 指标用于生成交易信号。计算指标的方法多种多样，可以是经济数据或估值指标，也可以是技术指标。其中技术指标在外汇交易中用得较多。
2. 价格和指标的相互作用形成信号。以均线穿越为例，当5日均线上穿10日均线时买入，当5日均线下穿10日均线时卖出。信号并不局限于买入和卖出，也包含筛子，主要作用是剔除噪音。
3. 规则是如何对信号做出反应，它们是交易策略的核心。
量化交易的优势何在？
交易策略一旦被写入代码或者程序中，那么就可以称之为量化交易，一切的交易行为开始自动执行。在期货、基金、外汇等金融交易中，自动化交易策略是简单的。MT4提供了自动交易机器人（Expert Advisor/EA）的功能，交易员用MQL语言编写程序，自动执行信号生成和订单管理的过程。
当然，自动化交易策略和开发有效的交易模型是两码事。量化交易最大的优势就是可以规避情绪波动，来减少主观思维引起的冲动交易模式。
如何检验交易策略？
常用方法有两种。一是回溯检验（backtest），二是模拟交易（paper trading）。回溯检验利用历史价格检验交易策略的预测能力。模拟交易也被成为forward testing，使用模拟账户和真实数据评估交易模型。
两种方法各有利弊，一般会结合使用，即便交易策略在历史数据中表现优秀，也会在模拟账户中先检验一段时间（6-12个月），作为重要的反馈机制。
回溯检验这个理论经常受到批判，批判的声浪主要来自于实践者和自学的人，但却没有那些涉及量化交易的人员。这也是正常的，因为大多数的地方来将一个策略呈现，很少会放入大量的亏损例子，能够完成在人们眼前的，都是情况报告下呈现较为完美的报告，这也是后来者来回溯让这个检验的模式倍受争议的原因之一。
除了利用历史的数据，我们还能用什么方法来检验，来讨论该方案的可行性呢？这也取决于对于该策略持续性优化的后作用力，在寻找稳定优秀的量化策略是要避免过度地拟合一些成功论，客观理性的判断。
来源：网络
----------------------------------------------------------------------
扫一扫
1万+
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
