多因子选股之策略的实现

原 多因子选股之策略的实现

经过前两篇文章，我们把多因子选股策略三大步骤：因子的选取，检验，冗余因子剔除等介绍了一遍，接下来这一篇将利用已经得到的结论，完成最后一步，策略的实现。

我们根据前两篇文章的内容，我们选取以下因子来构建策略：TAGRT，ROEANNUAL，SHTLIABTOTLIABRT，PB

其因子的有效性图如下，股票池为“IT指数”成分股。