ADF检验,如果序列平稳,则不存在单位根,否则就会存在单位根。
若数据不平稳,则可以做差分变换,查看是否差分后平稳。
ADF原假设为,序列存在单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序数据,就需要在给定的置信水平上显著,拒绝原假设。
若得到的统计量显著小于3个置信度(1%,5%,10%)的临界统计值时,说明是拒绝原假设的。另外是看P-value是否非常接近0.(4位小数基本即可)
ADF单位根检验方法
最新推荐文章于 2024-05-21 12:30:30 发布
ADF检验,如果序列平稳,则不存在单位根,否则就会存在单位根。
若数据不平稳,则可以做差分变换,查看是否差分后平稳。
ADF原假设为,序列存在单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序数据,就需要在给定的置信水平上显著,拒绝原假设。
若得到的统计量显著小于3个置信度(1%,5%,10%)的临界统计值时,说明是拒绝原假设的。另外是看P-value是否非常接近0.(4位小数基本即可)