线性回归损失函数推导

最新推荐文章于 2024-04-09 09:10:52 发布
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文章标签： 概率论 机器学习 深度学习
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最大似然估计 线性回归 高斯分布 误差 最小二乘法
关键词由CSDN通过智能技术生成

线性回归的最大似然方法就是求似然函数

的最大值。

，其中

为误差，一般来说服从均值为0的高斯分布；而高斯分布的概率密度为：

，因此

，从而求似然函数

 

的最大值，就是求

的最小值；

无名算法专家
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挖掘原理|线性回归损失函数和正规方程数学推导
qq_43497781的博客
08-21 323
线性回归的损失函数和正规方程数学推导
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AndrewHR的博客
07-30 7048
线性回归和逻辑回归损失函数推导 @(数据挖掘) 线性回归和逻辑回归损失函数推导 一、线性回归最小二乘loss推导 二、logistics回归加sigmoid原因以及交叉熵损失函数推导 一、线性回归最小二乘loss推导 我们都知道线性回归是机器学习中最简单，使用范围也很广的一个算法，经典且使用。而它的损失函数最小二乘损失，大家也很熟悉，但是为什么要用最小二乘loss呢？正...
线性回归均方损失函数公式推导过程
随随便便记录些东西
07-28 884
** 线性回归均方损失函数公式推导过程 ** 参考：https://www.cnblogs.com/ZhongliangXiang/p/8016635.html
AI_02_线性回归深入和代码实现_05_推导出损失函数_推导出解析解
专注于后端开发，时常接触大数据 、人工智能等
05-06 340
最大似然函数→就是连乘最大→就是求解取log求和最大→就是求J(θ)最小。在求损失函数/目标函数最小的时候我甚至都不需要知道决定正太分布形状的两个参数均值和方差。 假如你的数据集不符合正态分布，而符合均匀分布/泊松分布，那么就是由均匀分布或是泊松分布的概率密度函数对应推到出最大似然函数，或是最小损失函数，或是最小目标函数。基于正态分布、均匀分布、泊松分布的线性回归。 --2...
逻辑回归损失函数推导及其模型的推导
m0_49863527的博客
08-18 1695
注：本篇文章求解思路、过程均为原创，本文出现的文字、公式等均为对照原计算手稿逐字手敲，绝无复制粘贴学术不端之举，转载请注明URL以及出处。 1.什么是逻辑回归？ Logistic−RegressionLogistic-RegressionLogistic−Regression是一种广义线性回归，与多重线性回归分析有很多相同之处。如它们的模型形式基本上相同，都具有 w∗x+bw*x+bw∗x+b。而多重线性回归直接将 w∗x+bw*x+bw∗x+b 作为因变量，因此他们的因变量不同。 下文中所出现的 w∗x
线性回归的损失函数与逻辑回归的损失函数
wjlucc的专栏
05-02 2万+
一、线性回归损失函数的两种解释线性回归的损失函数是平方损失函数，为什么使用平方的形式，参考：线性回归损失函数为什么要用平方形式，讲得很清楚。 在线性回归中，对于训练数据样本(xi,yi)(x_i,y_i)，我们有如下的拟合直线： yiˆ=θ⋅xi\widehat{y_i}=\theta\cdot x_i 构建的损失函数是： C=∑i=1n(yi−yiˆ)2C=\sum\limits_{i=1
线性回归原理推导
dd_souga的博客
09-12 1494
线性回归原理推导
线性回归 基于TensorFlow2.0实现损失函数求解及求线性回归偏导（推导）
weixin_45399399的博客
09-17 660
一元线性回归方程(Simple linear regresson)：y=wx+b 模型变量：x, 模型参数： w:权重（weights） b:偏置值(bias) 对于任意样本xi的真实值为yi，预测值为y^ 则残差为y-y^=y-(wx+b) 为衡量模型的预测值与真实值之间的不一致程度，引入损失函数Loss。 模型训练过程为找到最佳的参数w,b使得损失函数最小。 作为损失函数，应满足如下两个条件 ·非负性 ·一致性 非负性为确保不会出现正负抵消情况，使得Loss值虽然很小，但拟合曲线误差较大的情况。 一致性
线性回归损失函数的最优解推导
june_young_fan的博客
07-31 3931
前言 我的上一篇文章给大家分析了线性回归的损失函数为什么是最小二乘，那么接下来给大家一下简单的演绎一下线性回归损失函数的最优解的推导过程。 场景 假设我们有由 MMM 个 NNN 维样本组成的矩阵 XXX ，其中X的每一行对应一个样本，共 MMM 个样本，每一列对应样本的一个维度，共 NNN 维，还有额外的一维常数项，全为 111 （这个地方是为了拟合回归方程中的偏置项，不再详细解释）。 解析式推...
机器学习数学原理专题——回归模型：损失函数推导
最新发布
qq_58718853的博客
04-09 536
广义线性模型中回归模型的构建、损失函数的数学原理推导的整理笔记
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1.假设条件 x1,x2,…,xN,xi∈Rnx_1,x_2,\ldots,x_N,x_i\in R^nx1​,x2​,…,xN​,xi​∈Rn （x为样本，RnR^nRn表示样本的维度为n，此小n是一个方程中未知数的个数的n，而大N为样本的个数。） y1,y2,…,yN,yi∈R1y_1,y_2,\ldots,y_N,y_i \in R^1y1​,y2​,…,yN​,yi​∈R1 (y为实际值，因为实际值每个方程只有一个，所以R1R^1R1表示只有1维。） 2.使用线性规划根据样本x预测y： y1=x
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以抛硬币为例，正常情况硬币出现正反面的概率都是0.5，假设你在不确定这枚硬币的材质、重量分布的情况下，需要判断其是否真的是均匀分布。因为现在针对所有的数据做了一次损失函数的求解，比如我现在对100万条数据都做了损失函数的求解，数据量结果太大，除以数据量100万，求损失函数的平均值。的值，将硬币抛10次，H为正面，T为反面，得到一个正反序列 x = HHTTHTHHHH，此次实验满足二项分布，这个。梯度下降的通俗理解就是，把对以上损失函数最小值的求解，比喻成梯子，然后不断地下降，直到找到最低的值。
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各位同学好，今天我和大家分享一下python机器学习中的线形回归算法。内容有： (1) 线性回归方程、(2) 损失函数推导、(3) 似然函数、(4) 三种梯度下降方法 1.概念简述 线性回归是通过一个或多个自变量与因变量之间进行建模的回归分析，其特点为一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。如下图所示，样本点为历史数据，回归曲线要能最贴切的模拟样本点的趋势，将误差降到最小。 2. 线性回归方程 线形回归方程，就是有 n 个特征，然后每个特征Xi都有相应...
一文理解线性回归原理(模型,损失函数,正则化)
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线性回归模型函数和损失函数 线性回归模型 线性回归是机器学习中最基本的问题模型了，线性回归遇到的问题一般是这样的。我们有m个样本,每个样本对应n维特征和一个结果输出,如下: (x1(0),x2(0),...xn(0),y0),(x_1^{(0)},x_2^{(0)},...x_n^{(0)},y_0),(x1(0)​,x2(0)​,...xn(0)​,y0​), (x1(1),x2(1),...x...
线性回归损失函数推导-最大似然
jshazhang的专栏
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把统计看了一遍就是为了这里! 线性回归假设函数为 y=θTXy=θTXy=\theta^TX 之前是根据函数图像推导出损失函数为误差平方和，这次用统计学方法推导。 拟合数据，就是把误差减到最小 误差ϵ=y−θTXϵ=y−θTX\epsilon=y-\theta^TX。 假设误差服从正态分布，误差最小也就是期望为0。ϵϵ\epsilon~N(0,σ2σ2\sigma^2) 最大似然估计...
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lllone的博客
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线性回归损失函数求偏导公式推导
qq_39921539的博客
03-24 1250
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