评分卡实施与监控

前言

在完成评分卡建模，并且模型效果不错后，就要准备在风控策略上实施评分卡。为了顺利的实施评分卡，和保证评分卡的效果与预期的一致，就会牵扯到以下的一些问题。例如：评分卡的决策点的分值如何设定？是否加入人工干预？以及实施以后的监控问题。

决策点（cut-off）分值设定

一般来说评分卡的决策点就一下两个应用方式：

1. 案件自动拒绝\通过
   定义一个决策点，若案件评分低于决策点，则系统自动拒绝。
2. 案件人工审核
   定义两个决策点，若案件评分低于决策点，则系统自动拒绝，若高于决策点，则系统自动通过；若在两者之间，则转人工。
   不管是那种应用方式，选择一个好的分值都是很关键的事。
   决策点设定方式一般是依照目标以及评分卡分布表，对应预期目标与实际分布，来制定决策点：
3. 好坏比率(Odds)
   计算多少个好客户的利润能弥补一个坏客户的损失，这一个比值所对应的分数就是合适的临界值分数。但在实际中利润与损失很难确定，导致很难计算比值。
4. 通过率(approval rate)
   一般在实施的时候，决策点的分值对通过率不能有太大的影响。因此，决策点分值应该是通过率与之前一致。
5. 核准件的坏账率
   保证决策点以上的坏账率与之前一致。
6. 核准件中的坏客户数
   保证高于决策点分值的客户中坏客户数量与之前一致。

人工干预

人工干预是指信贷部门与评分卡模型建议相反。
一般分为两种：

1. High Side Ov