前言
在完成评分卡建模,并且模型效果不错后,就要准备在风控策略上实施评分卡。为了顺利的实施评分卡,和保证评分卡的效果与预期的一致,就会牵扯到以下的一些问题。例如:评分卡的决策点的分值如何设定?是否加入人工干预?以及实施以后的监控问题。
决策点(cut-off)分值设定
一般来说评分卡的决策点就一下两个应用方式:
- 案件自动拒绝\通过
定义一个决策点,若案件评分低于决策点,则系统自动拒绝。 - 案件人工审核
定义两个决策点,若案件评分低于决策点,则系统自动拒绝,若高于决策点,则系统自动通过;若在两者之间,则转人工。
不管是那种应用方式,选择一个好的分值都是很关键的事。
决策点设定方式一般是依照目标以及评分卡分布表,对应预期目标与实际分布,来制定决策点: - 好坏比率(Odds)
计算多少个好客户的利润能弥补一个坏客户的损失,这一个比值所对应的分数就是合适的临界值分数。但在实际中利润与损失很难确定,导致很难计算比值。 - 通过率(approval rate)
一般在实施的时候,决策点的分值对通过率不能有太大的影响。因此,决策点分值应该是通过率与之前一致。 - 核准件的坏账率
保证决策点以上的坏账率与之前一致。 - 核准件中的坏客户数
保证高于决策点分值的客户中坏客户数量与之前一致。
人工干预
人工干预是指信贷部门与评分卡模型建议相反。
一般分为两种:
- High Side Ov