机器学习算法 - 时间序列系1 -时序模式概念

1 时间序列算法

2 时间序列的预处理

首先要对观察值序列做纯随机性和平稳性进行校验，称为序列的预处理。

1. 对于纯随机序列（白噪声序列），各项之间没有任何联系，序列再进行完全无序的随机波动，可以终止分析。
2. 对于平稳非白噪声序列，均值和方差是常数，通常建立线性模型来拟合序列的发展。
3. 对于非平稳序列，均值和方差不稳定，一般处理方法是转换成平稳序列后，使用平稳序列的分析方法。

如果，一个序列经过差分运算后，具有平稳性，该序列为差分平稳序列。

2.1 平稳性检验

1. 平稳时间序列的定义：如果时间序列 X t , t ∈ T {X_t,t \in T}