概念解析 | 解码ADMM：交替方向乘子法的原理、应用与前景

注1：本文系“概念解析”系列之一，致力于简洁清晰地解释、辨析复杂而专业的概念。本次辨析的概念是：Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM)。

解码ADMM：交替方向乘子法的原理、应用与前景

一、背景介绍

在优化问题中，尤其是处理大规模和分布式优化问题时，交替方向乘子法 (Alternating Direction Method of Multipliers, 简称ADMM)是一种非常有效的方法。它的主要优势在于，可以将一个复杂的优化问题分解为一系列更易于解决的子问题。ADMM方法在信号处理、机器学习、统计学等领域中均有广泛应用。

二、原理介绍和推导

ADMM是基于Augmented Lagrangian method (增广拉格朗日方法)和dual ascent (对偶上升方法)的结合体。其目标是解决如下形式的问题：

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