二维函数Z=g(X,Y)型,用卷积公式求概率密度,积分区域如何确定(上)
因为关于二维随机变量主题内容重要,难度大,例题多,最主要是积分区间的确定是难点,同时关联卷积概念,求二维函数Z=g(X,Y)型,用卷积公式求概率密度,卷积公式容易,积分区间难以确定,所以分成上中下三篇博客写。
一。问题的引入
有一大群人,令X和Y分别表示一个人的年龄和体重,Z表示该人的血压,并且已知Z与X,Y的关系为 Z=g(X,Y), 如何通过X,Y的分布确定Z的分布?
二。公式
Fz(z)=P(Z⩽z)=∫∫g(x,y)⩽zf(x,y)dxdy F z ( z ) = P ( Z ⩽ z ) = ∫ ∫ g ( x , y ) ⩽ z f ( x , y ) d x d y
特殊类型:Z=X+Y,怎样确定Z的分布?如何求Z的概率密度?
fz(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx=∫∞−∞f(z−y,y)dy
f
z
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
=
∫
−
∞
∞
f
(
z
−
y
,
y
)
d
y
当X与Y相互独立时,
就得到所谓的
卷积公式
卷
积
公
式
fz(z)=fx∗fy=∫∞−∞fX(x)fY(z−x)dx=∫∞−∞fX(z−y)fY(y)dy
f
z
(
z
)
=
f
x
∗
f
y
=
∫
−
∞
∞
f
X
(
x
)
f
Y
(
z
−
x
)
d
x
=
∫
−
∞
∞
f
X
(
z
−
y
)
f
Y
(
y
)
d
y
这就是所谓的卷积积分
三。已知f(x,y),如何计算Z=X+Y型的概率密度 fz(z) f z ( z ) 及概率分布 Fz(z) F z ( z ) ?
根据理解或者根据上面的公式,我们知道 fz(z) f z ( z ) 是将f(x,y)求一次积分, Fz(z) F z ( z ) 是求二次积分,难点问题在于 如何确定积分区间?需要分成几个区间? 如 何 确 定 积 分 区 间 ? 需 要 分 成 几 个 区 间 ?
对于Z=X+Y型的关系,假设对x求一次积分,得到
fz(z)
f
z
(
z
)
表示成
fz(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx f z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , z − x ) d x
,那么我们要画出一个 x–z的坐标,确定积分区间
1)积分区间的左右两边,由x的上下区间决定
假设 x的区间在[a,b]之间,
a⩽x⩽b
a
⩽
x
⩽
b
那么积分的左右边界就是a到b
2)根据关系式
z=x+y, 由于坐标系是x–z的关系,那么y就是变常量
z的最小值:
zmin=x+ymin
z
m
i
n
=
x
+
y
m
i
n
z的最大值:
zmax=x+ymax
z
m
a
x
=
x
+
y
m
a
x
积分的上下边界就是
zmin
z
m
i
n
到
zmax
z
m
a
x
因为我们讨论的f_{z}(z)是按照x积分:
fz(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx
f
z
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
所以按照x积分,积分区间就要分成三段:红色区间,蓝色区间,绿色区间
1)
红色区间
红
色
区
间
,
Xmin+Ymin⩽z<Xmin+Ymax
X
m
i
n
+
Y
m
i
n
⩽
z
<
X
m
i
n
+
Y
m
a
x
x积分区间= a 到 Z-Ymin
∫z−yminadx
∫
a
z
−
y
m
i
n
d
x
2)
蓝色区间
蓝
色
区
间
,
Xmin+Ymax⩽z<Xmax+Ymin
X
m
i
n
+
Y
m
a
x
⩽
z
<
X
m
a
x
+
Y
m
i
n
x积分区间= Z-Ymax 到 Z-Ymin
∫z−yminz−ymaxdx
∫
z
−
y
m
a
x
z
−
y
m
i
n
d
x
3)
绿色区间
绿
色
区
间
,
Xmax+Ymin⩽z<Xmax+Ymax
X
m
a
x
+
Y
m
i
n
⩽
z
<
X
m
a
x
+
Y
m
a
x
x积分区间= Z-Ymax 到 1
∫bz−ymaxdx
∫
z
−
y
m
a
x
b
d
x
当x的a,b左右对称时,中间蓝色区间没有,只有两个积分区间:
红色区间
红
色
区
间
和
绿色区间
绿
色
区
间
=========================
【例一】设(X,Y)的联合密度函数为
(1)问X,Y是否独立?
(2)求Z=2X+Y的密度函数 fz(z) f z ( z ) 和分布函数 Fz(z) F z ( z )
(3)求P{Z>3}
【解】
(1) 问X,Y是否独立?
X,Y独立的条件
f(x,y)=fx(x)∗fy(y)
f
(
x
,
y
)
=
f
x
(
x
)
∗
f
y
(
y
)
fX(x)=∫∞−∞f(x,y)dy
f
X
(
x
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
y
)
d
y
fX(x)=∫∞0e−ydy=−e−y|∞0=e−y|0∞=1
f
X
(
x
)
=
∫
0
∞
e
−
y
d
y
=
−
e
−
y
|
0
∞
=
e
−
y
|
∞
0
=
1
fY(y)=∫∞−∞f(x,y)dx
f
Y
(
y
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
y
)
d
x
fY(y)=∫∞0e−ydx=∫10e−ydx=e−y∗(x)|10=e−y
f
Y
(
y
)
=
∫
0
∞
e
−
y
d
x
=
∫
0
1
e
−
y
d
x
=
e
−
y
∗
(
x
)
|
0
1
=
e
−
y
所以
f(x,y)=fX(x)∗fY(y)
f
(
x
,
y
)
=
f
X
(
x
)
∗
f
Y
(
y
)
(2)求Z=2X+Y的密度函数 fz(z) f z ( z ) 和分布函数 Fz(z) F z ( z )
(2.1)先求密度函数 fz(z) f z ( z )
Z=g(X,Y)=2X+Y
求
fz(z)
f
z
(
z
)
可以利用卷积公式
fZ(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx
f
Z
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
画一个 x-z 的坐标系
Z方向下限:
Zmin=g(X,Ymin)=2X+Ymin
Z
m
i
n
=
g
(
X
,
Y
m
i
n
)
=
2
X
+
Y
m
i
n
= 2X+0
Z方向上限:
Zmin=g(X,Ymin)=2X+Ymax=2X+∞=∞
Z
m
i
n
=
g
(
X
,
Y
m
i
n
)
=
2
X
+
Y
m
a
x
=
2
X
+
∞
=
∞
所以,对公式 fZ(z)=∫∞−∞f(x,z−x)dx f Z ( z ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , z − x ) d x
当
0⩽z<2:0⩽x<z2
0
⩽
z
<
2
:
0
⩽
x
<
z
2
fZ(z)=∫z20f(x,z−x)dx=∫z20e−(z−2x)dx
f
Z
(
z
)
=
∫
0
z
2
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
=
∫
0
z
2
e
−
(
z
−
2
x
)
d
x
∫z20e2x−zdx(设t=2x−z,dt=2dx)
∫
0
z
2
e
2
x
−
z
d
x
(
设
t
=
2
x
−
z
,
d
t
=
2
d
x
)
=
12e2x−z|z20
1
2
e
2
x
−
z
|
0
z
2
=
12(1−e−z)
1
2
(
1
−
e
−
z
)
当
2⩽z<∞:0⩽x⩽1
2
⩽
z
<
∞
:
0
⩽
x
⩽
1
fZ(z)=∫10f(x,z−x)dx=∫10e−(z−2x)dx
f
Z
(
z
)
=
∫
0
1
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
=
∫
0
1
e
−
(
z
−
2
x
)
d
x
∫10e2x−zdx(设t=2x−z,dt=2dx)
∫
0
1
e
2
x
−
z
d
x
(
设
t
=
2
x
−
z
,
d
t
=
2
d
x
)
=
12e2x−z|10
1
2
e
2
x
−
z
|
0
1
=
12(e2−1)e−z
1
2
(
e
2
−
1
)
e
−
z
所以
(2.2) 求分布函数 Fz(z) F z ( z )
由分布函数
Fz(z)
F
z
(
z
)
的定义可以知道,就是对z再积分
Fz(z)
F
z
(
z
)
与相应的概率密度函数
fZ(z)
f
Z
(
z
)
的积分区间的关系是怎样呢?
概率密度函数
fZ(z)
f
Z
(
z
)
是对横坐标x积分,分布函数
Fz(z)
F
z
(
z
)
是对纵坐标z进行积分。通过z进行分区段,
Fz(z)
F
z
(
z
)
与
fz(z)
f
z
(
z
)
是一样的,但是
Fz(z)
F
z
(
z
)
是把
fz(z)
f
z
(
z
)
再次对z求积分,z的上下限的取值与z的分段不完全一样。
对z积分上下限取值原则:z的取值一直是从小到大方向,下限固定,上限活动,上限就是z 对 z 积 分 上 下 限 取 值 原 则 : z 的 取 值 一 直 是 从 小 到 大 方 向 , 下 限 固 定 , 上 限 活 动 , 上 限 就 是 z
FZ(z)=∫∞−∞fZ(z)dz
F
Z
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
f
Z
(
z
)
d
z
根据
fZ(z)
f
Z
(
z
)
的分段,分段再积分
所以,
z<0 时,F_{Z}(z)=0
当
0⩽z<2
0
⩽
z
<
2
: z的积分区间:
下限固定,下限是0,上限活动,上限是z
下
限
固
定
,
下
限
是
0
,
上
限
活
动
,
上
限
是
z
,所以就是 在
0⩽z<z
0
⩽
z
<
z
FZ(z)=∫z0fZ(z)dz=∫z012(1−e−z)dz
F
Z
(
z
)
=
∫
0
z
f
Z
(
z
)
d
z
=
∫
0
z
1
2
(
1
−
e
−
z
)
d
z
=
12(z+e−z)|z0=12(z−1+e−z)
1
2
(
z
+
e
−
z
)
|
0
z
=
1
2
(
z
−
1
+
e
−
z
)
当
2⩽z<∞
2
⩽
z
<
∞
: 注意分布函数与密度函数的区别,分布函数是对z的累加,
要把前面的所有区间全部累加起来
要
把
前
面
的
所
有
区
间
全
部
累
加
起
来
当
2⩽z<∞
2
⩽
z
<
∞
:z的积分区间为前面一段区间: 0到2,再加上当前区间,
下限固定,下限就是2,上限活动,上限就是z
下
限
固
定
,
下
限
就
是
2
,
上
限
活
动
,
上
限
就
是
z
FZ(z)=∫20fZ(z)dz+∫z2fZ(z)dz=
F
Z
(
z
)
=
∫
0
2
f
Z
(
z
)
d
z
+
∫
2
z
f
Z
(
z
)
d
z
=
=∫2012(1−e−z)dz+∫z212(e2−1)e−zdz
=
∫
0
2
1
2
(
1
−
e
−
z
)
d
z
+
∫
2
z
1
2
(
e
2
−
1
)
e
−
z
d
z
=1+12(1−e2)e−z
=
1
+
1
2
(
1
−
e
2
)
e
−
z
所以
(3)求P{Z>3}
求P(f(Z))总是跟分布函数 FZ(z) F Z ( z ) 联系在一起的。根据概率分布函数的定义 FZ(z) F Z ( z ) 指的是从 −∞ − ∞ 到当前z的累加,运算值和查表值都只是 −∞ − ∞ 到某个当前z值得积分,即,积分的结果表示的是 P(Z⩽z) P ( Z ⩽ z ) 的值
所以
P(Z>3)=1−P(Z⩽3)=1−FZ(z)(z=3)
P
(
Z
>
3
)
=
1
−
P
(
Z
⩽
3
)
=
1
−
F
Z
(
z
)
(
z
=
3
)
根据上面的积分结果
FZ(3)=(1+12(1−e2)e−z)|z=3
F
Z
(
3
)
=
(
1
+
1
2
(
1
−
e
2
)
e
−
z
)
|
z
=
3
P(Z>3)=1−(1+12(1−e2))e−3
P
(
Z
>
3
)
=
1
−
(
1
+
1
2
(
1
−
e
2
)
)
e
−
3
=12(e2−1)e−3≈0.1591
=
1
2
(
e
2
−
1
)
e
−
3
≈
0.1591
参考书目:
张天德,叶宏 《星火燎原·概率论与数理统计辅导及习题精解》(浙大·第4版)第三章