期权合约没有成交量卖不出去怎么办?

在期权交易中,成交量是衡量市场活跃度和流动性的重要指标。当期权合约没有成交量或成交量极低时,确实会给投资者带来一些困扰,因为这意味着卖出该合约可能变得困难。以下是一些针对期权合约没有成交量卖不出去怎么办?这种情况的建议和策略。本文来自:期权酱

一、期权到期会怎样,会自动行权或者放弃行权吗?

期权的卖方是义务方,期权到期以后,卖方有义务向买方兑现。

期权到期后有两种情况,一种是有行权价值的,买方会选择行权,卖方按行权价进行交割。

另外一种情况是完全没有行权价值,买方放弃行权,卖方获得权利金。

1.什么时候期权合约到期?期权合约到期时会发生什么?

深交所股票期权为欧式期权,期权合约的行权日为到期月份的第四个星期三(遇国家法定节假日、深交所休市日顺延至次一交易日)。

权利方在行权日(E日)成功行权后,中国结算会在收市后汇总行权委托信息,根据业务规则对义务方进行指派,被指派的义务方需在E+1日收市前准备好足额的资金或证券,存放于指定账户内。E+1日收市后,将进行资金与证券的划转,权利方、义务方分别收到自己应得的资金或证券。E+2日,投资者可以使用行权交割所得的资金或证券。

2.期权合约临近到期时,会自动行权或者放弃行权吗?

投资者可基于标的证券的行情走势及自身交易需求,决定自己的期权持仓持有到期还是提前平仓。

例如,权利方预判标的证券走势对自己有利,或有标的证券的交易计划,可将权利仓持有到期并提交行权委托;否则可考虑择机提前平仓。义务方预判标的证券走势对自己有利、权利方大概率不会行权,或者为了收取时间价值、有应对权利方行权的履约能力,则可将义务仓持有到期;否则可考虑择机提前平仓。

需要注意的是,如期权合约到期未行权,该合约将不再具有价值。

二、期权合约没有成交量卖不出去怎么办?期权合约没有成交量卖不出去有以下办法:

1.选择交易量较大、流动性较高的合约。这类合约更容易卖出,因为市场对此有较高的需求。

2.避免过度集中投资于某一种合约。可以通过分散投资,降低单个合约卖不出去的风险。

3.为期权合约设定合理的止盈和止损价格。有助于锁定利润和减少损失,当市场走向不利时,及时止损可以帮助避免合约卖不出去的情况。

4.此外,还可以通过技术分析工具如移动平均线或趋势线来观察趋势的变化,以帮助判断最佳卖出时机。 三、如果你买的期权盈利了,可是真的找不到对手盘(特别是末日期权),怎么办?不要慌!

期权有两种了结方式:平仓和行权。我们平不了,可以选择行权。由于末日期权基本没有时间价值,只剩下内涵价值,所以行权赚的钱跟平仓基本差不多。

最后,针对期权流动性差的问题,我给出两个建议:第一,选择交易量较大的品种,例如:豆粕和棕榈油;第二,选择买入虚值一、二档的合约,选择实值一、二档平仓,因为往往平值及上下两档的交易量比较大。

期权交易中,如果买入的期权合约没有足够的参与者,确实可能会面临无法卖出的风险。

期权市场是一个做市商或交易所的交易系统,这些机构会为市场提供流动性。如果买入的期权合约没有足够的参与者,可能会导致市场流动性不足,从而难以卖出期权合约。

此外,如果买入的期权合约到期日已经接近,也会面临无法卖出的风险。在到期日,期权合约将被注销,无法继续交易。因此,如果期权合约没有足够的参与者,需要在到期日前找到卖家,否则可能会导致期权合约作废,无法获得收益。

  • 23
    点赞
  • 25
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
卖出50ETF跨式期权策略是一种期权交易策略,它涉及卖出一个较低行权价的认购期权合约,同时买入一个较高行权价的认购期权合约。这种策略可以用于投资者预期标的资产价格在一段时间内保持相对稳定或略微上涨的情况下获利。 以下是一个简单的使用Python进行卖出50ETF跨式期权策略回测的示例代码: ```python import pandas as pd import numpy as np # 假设有以下数据 underlying_price = pd.Series([100, 105, 102, 98, 101]) # 标的资产价格 strike_price_short_call = 105 # 卖出认购期权的行权价 strike_price_long_call = 110 # 买入认购期权的行权价 premium_short_call = 2 # 卖出认购期权的权利金 premium_long_call = 1 # 买入认购期权的权利金 # 计算策略收益 def calculate_strategy_profit(underlying_price, strike_price_short_call, strike_price_long_call, premium_short_call, premium_long_call): short_call_payoff = np.where(underlying_price <= strike_price_short_call, premium_short_call, -premium_short_call) long_call_payoff = np.where(underlying_price <= strike_price_long_call, -premium_long_call, premium_long_call) strategy_payoff = short_call_payoff + long_call_payoff return strategy_payoff # 执行策略回测 strategy_payoff = calculate_strategy_profit(underlying_price, strike_price_short_call, strike_price_long_call, premium_short_call, premium_long_call) # 输出策略回报 print("策略回报:", strategy_payoff) ``` 在上述代码中,我们首先定义了标的资产价格(underlying_price)、卖出认购期权的行权价(strike_price_short_call)、买入认购期权的行权价(strike_price_long_call)、卖出认购期权的权利金(premium_short_call)和买入认购期权的权利金(premium_long_call)等参数。 然后,我们定义了一个名为`calculate_strategy_profit`的函数,用于计算策略的收益。该函数根据标的资产价格和期权行权价,计算出卖出认购期权和买入认购期权的收益,并返回策略的收益。 最后,我们调用`calculate_strategy_profit`函数,并将标的资产价格等参数传入,得到策略的收益,并将其打印输出。 希望以上代码能够帮助你进行卖出50ETF跨式期权策略的回测。如果你有任何其他问题,请随时提问。

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值