ETF交易接口代码分享

最新推荐文章于 2024-04-24 17:03:23 发布

qq1841085904

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分类专栏：交易接口文章标签： java servlet sql

本文链接：https://blog.csdn.net/qq1841085904/article/details/126228880

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本文分享了一段用于获取50ETF、300ETF和深证100ETF期权主力合约的Python代码。通过XTDATA接口获取ETF行情和期权列表，根据期权价格、剩余有效天数筛选出当月/次月合约，并计算与ETF价格的差距，选择价格附近的合约。

摘要由CSDN通过智能技术生成

获取50ETF、300ETF对应的当月/次月期权ticker

import re, math, datetime

def get_etf_option():
select_option = {}

etf_price = {}
# 获取ETF行情
etf_tick = xtdata.get_full_tick(['510300.SH', '510050.SH', '159919.SZ'])
# 取今日开盘价/昨日收盘价均值
for code in ['510300.SH', '510050.SH', '159919.SZ']:
etf_price[code] = (etf_tick[code]['open'] + etf_tick[code]['lastClose']) / 2

options = xtdata.get_stock_list_in_sector('上证期权') + xtdata.get_stock_list_in_sector('深证期权')
# 获取主力期权(标的价格附近上下5档,当月/次月)
option_data = []
for code in options:
meta = xtdata.get_instrument_detail(code)
# 期权名称
name = meta['InstrumentName']
# 对应的ETF
etf = re.findall(r'\((\d+)\)', meta['ProductID'])[0]