XGboost算法

最新推荐文章于 2024-06-19 14:08:05 发布

自学AI的鲨鱼儿

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分类专栏：机器学习文章标签：机器学习

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一、XGBoost基本原理

参考文章：

https://blog.csdn.net/qq_22238533/article/details/79477547 ------ xgboost原理分析以及实践（转载）

https://blog.csdn.net/sb19931201/article/details/52557382 ------ XGboost API

（1） XGBoost损失函数

XGboost损失函数的结构

GBDT与XGBoost损失函数的区别

XGboost损失函数初级表达式

XGboost损失函数推导

XGboost损失函数最终式子

例题

（2）XGBoost的学习策略

XGboost 如何确定最优的子树结构，即损失函数最小的子树结构？
- 第一种方式：暴力穷举
  - 暴力穷举：暴力罗列出所有的树结构，选择损失函数最小的子树结构（数据量很庞大时不宜计算）
- 第二种方式：贪心法
  - 贪心法：类似于决策树的划分方法，逐层计算选取可能划分点中最优的分裂点（Gain增益最大，即损失函数
  - 减小最多的分裂点）。

• 决策树相关算法计算指标： 
    • ID3算法：信息增益 
    • C4.5算法：信息增益率 
    • CART算法：Gini系数

Xgboost最优树结构划分方式：
     Gain值越大，分裂后减少的损失值越大。所以对于一个叶子节点分割时，计算所 有候选(feature,value)对应的gain，选择
        gain最大特征进行分割。

树节点的贪心分裂方法？
- 精确算法：遍历所有特征的所有可能的分割点，计算gain值，选择最大的 gain值对应的(feature,
- value)进行分割

近似算法：对于每个特征，只考虑分位点，减少计算复杂度

近似算法案例：三分位数

>>>>>>

二、XGboost 总结

XGboost 算法比较 GBDT 算法有哪些优势

优势有以下几点：最重要的是 增加了正则化项（不容易过拟合，鲁棒性强）、加快了模型的运行速度（伪并行和引入列抽样）

1、引入了损失函数的二阶导信息
    传统的GBDT模型只用到了损失函数的一阶导信息（一阶泰勒公式展开），而XGboost模型用到了损失函数二阶导信息，模型效
    果更好
2、支持自定义损失函数
    但是需要自定义损失函数的二阶导数存在，大大增加模型处理问题的灵活性
3、加入了正则化项，模型不容易过拟合
    ① 通过控制子树树节点的个数来控制子树的深度，防止过拟合
    ② 控制子树节点的预测值不宜过大（即子树节点的均值），预测值过大会造成预测累加过程有较大偏差。
4、引入列采样
    Xgboost 借鉴了RF 对特征属性进行采样，优点有以下两点：① 抗干扰性变强，异常值不敏感 ② 减少计算量
5、剪枝处理
6、增加缺省值的处理
    根据Gain增益来确定划分左子树还是右子树
7、支持并行     ------ XGboost并行体现在特征划分上，而不是子树模型训练
    Xgboost模型的并行运算与Bagging思想的RF不同，RF每个子模型的训练集的数据是有放回的重采样获得的，各个子模型之间相
    互独立，因此可以并行运算。
    XGboost 并行指的是可以在对子树进行多线程并行计算Gain增益从而加快最优划分子树分裂点。这是因为XGboost会对所有的特
    征属性进行排序并保存为block结构，block结构可以并行多线程计算。
8、模型训练的速度更快
    ① XGboost引入并行预算
    ② XGboost引入列抽样

XGboost算法原理部分执行了那些事？

1.在GBDT损失函数的基础上加入了正则项。 
2.对目标函数进行二阶泰勒展开。 
3.利用推导得到的表达式作为分裂准确，来构建每一颗树。

三、XGboost 调参

https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html#module-xgboost.sklearn ----- 官方API

（1）API

# 划分数据集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.01, random_state=1729)
print(X_train.shape, X_test.shape)

#模型参数设置
xlf = xgb.XGBRegressor(max_depth=10, 
                        learning_rate=0.1, 
                        n_estimators=10, 
                        silent=True, 
                        objective='reg:linear', 
                        nthread=-1, 
                        gamma=0,
                        min_child_weight=1, 
                        max_delta_step=0, 
                        subsample=0.85, 
                        colsample_bytree=0.7, 
                        colsample_bylevel=1, 
                        reg_alpha=0, 
                        reg_lambda=1, 
                        scale_pos_weight=1, 
                        seed=1440, 
                        missing=None)

xlf.fit(X_train, y_train, eval_metric='rmse', verbose = True, eval_set = 
           [(X_test, y_test)],early_stopping_rounds=100)

# 计算 auc 分数、预测
preds = xlf.predict(X_test)