因子处理：因子值有0值和负值怎么求对数

最新推荐文章于 2024-07-19 22:36:19 发布

bboysky45

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文章标签：算法 python

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_18668137/article/details/137116178

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本文介绍了在处理金融交易数据时，为何选择使用np.log1p而非np.log，特别是计算买/卖单数量变化率时，np.log1p能避免对0的特殊处理。作者通过示例展示了如何利用rolling窗口计算变化率并使用np.log1p进行处理。

摘要由CSDN通过智能技术生成

自然对数转换 np.log1p

区别与np.log；np.log1p(x) 函数计算的是 log(1 + x)

使用 np.log1p 而不是直接使用 np.log 的原因是避免对0进行对数运算，因为 np.log(0) 的结果为负无穷

举个例子：

我想计算成交数据里买/卖单的数量/变化率，如下处理：

def buy_increasing( trade, n=100):
    trade['v'] = trade['notional'] * trade['side']
    v = trade.v.copy()
    v[v<0] = 0
    return np.log1p(((v.rolling(2*n).sum() + 1) / (v.rolling(n).sum() + 1)).fillna(1))

def sell_increasing(depth, trade, n=100):
    v = trade.v.copy()
    v[v>0] = 0
    return np.log1p(((v.rolling(2*n).sum() - 1) / (v.rolling(n).sum() - 1)).fillna(1))