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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25770原文出处：拓端数据部落公众号在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。r还提供了一个特殊情况（具有正态或学生 t残差）。一、如何在R中对股票x和y的收益率拟合copula模型数据集为了这个例子的目的，我使用了一个简单的股票x和y的收益率数据集（x.txt和y.txt）。首先，我们需要加载数据并将其转换成矩阵格式。也可以选择绘制数据。 x <- r......

在交互式平行坐标图中，有一个很好的htmlwidgets的例子。你可以交互式地操作平行坐标图来放大有趣的观察结果。不久前，我读到了关于系统参数优化结果的可视化，使用应用程序来创建和操作回测结果。这个想法是通过改变系统参数来运行多个回测，并使用平行坐标图显示结果。在如何优化交易系统中描述了一个系统参数优化的好例子。如果你只优化两个参数，三维图是一个非常好的方法，但如果你有两个以上的参数，该怎么做？平行坐标就来了。假设我们运行一个系统参数优化，改变了3个参数，并将结果存储在数据矩阵中。第一列将包含C

“票面利率”是指债券面值为基数计算每年给投资者的利息。换句话说，这是主要适用于债券的固定收益证券的规定利率。票面利率的公式是通过将每年支付的票面金额之和除以债券的面值得出的，然后以百分比表示。...

动量和马科维茨投资组合模型使均值方差优化组合成为可行的解决方案。通过建议并测试：

负利率是指从名义利率中扣除通货膨胀效应后的实际利率为负值的现象。从动态的角度看,负利率效应也可以被描述为银行利率变化的速度小于价格指数变化的速度,这是一种违反经济规律的特殊状态。...