拓端tecdat|R语言极值推断:广义帕累托分布GPD使用极大似然估计、轮廓似然估计、Delta法
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22566本文是极端值推断的内容。我们在广义帕累托分布上使用最大似然方法。 极大似然估计 在参数模型的背景下,标准技术是考虑似然的最大值(或对数似然)。考虑到一些技术性假设,如 ,的某个邻域,那么其中表示费雪信息矩阵。在此考虑一些样本,来自广义帕累托分布,参数为 ,因此如果我们解决极大似然的一阶条件,我们得到一个满足以下条件的估计这种渐进正态性的概念如下:如果样本的真实分布是一个具有参数的GPD,那么,....
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2021-05-24 16:34:25 ·
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