拓端tecdat|R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22360在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型。价格波动的 GARCH 模型的思想是利用误差结构的近期实现来预测误差结构的未来实现。更简单地说,我们经常看到在高波动性或低波动性时期的聚类,因此我们可以利用近期的波动性来预测近期的波动性。我们将使用SPY价格来说明波动率的模型。下面的图显示了SPY收益率。colnames(SPYRet) <- c('SPY..
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2021-04-29 15:40:44 ·
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