GAM( Generalised Additive Models )是什么?
请对glm有一定了解,否则本文看起来会很跳跃。gam 可以看作是 glm 的扩展,
对于真实世界的数据,可能是更加光滑,在不同阶段有不同光滑程度 的曲线,而不是简单的线性模型。为了应付这种 模型中更光滑部分 (smoother) 的需求,我们引入 ”加性模型“, 譬如 我们使用了 更高的次幂 ,但这个法子有 undesirable properties,于是我们引入了 splines + knots 结构 的加性模型 。这个结构仍然可以通过 使用 线性模型那样 的 least square 方式 得到模型参数的 点估计。
knots 太少就不够 flexible ,过细过多的 knots 会 让模型 less smooth ,也就是 过拟合 , 所以引入了一些机制来实现这个权衡。
1 How to specify the smooth function ----, one way to go is to use penalised regression splines to represent the functions
2 How smooth should they be -----whereas the appropriate degree of smoothness can be estimated from the data using cross validation (CV)
GLM 吸收 加性模型 的 特性,用 加性模型(如下图) 替换了 原来的GLM中 线性模型 的部分,成为了 GAM。也就是: