时间序列预测--xgboost

最新推荐文章于 2024-07-12 12:00:03 发布
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分类专栏： 时序数据处理 文章标签： 时序模型
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_24336773/article/details/105582048
版权
利用XGBoost模型进行时间序列预测，基于历史一周的数据预测未来一天，预测结果与实际值表现出较高的一致性。参考多个CSDN博客文章，涉及模型原理、代码实现、数据切分、参数调整等细节。
摘要由CSDN通过智能技术生成

实验数据：
数据每分钟一个点，共获取7天的数据。
在这里插入图片描述

def xgboost_model_forecast(data, step):
    """
    将原始数据分割为两部分，一部分进行训练，一部分用于模型评估（默认近三天），
    然后预测未来step hours的数据
    :param data: dataframe格式，index,val
    :param hours: 要预测的时长
    :return: Series，预测的时间点和预测值
    """
    latest_date = data.index[-1] + datetime.timedelta(minutes=1)
    forecast_times = pd.date_range(start=latest_date, periods=step, freq='T')

    split_date = latest_date + datetime.timedelta(-3)
    train_data = data.loc[data.index <= split_date].copy()
    evaluation_data = data.loc
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清塘荷韵_kathy
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时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测
关注并私信文章链接，获取对应文章源码和数据，机器学习之心的博客。
01-11 1375
时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测
xgboost时间序列预测资源
10-29
在时间序列预测领域，XGBoost 是一种广泛应用的机器学习算法。XGBoost，全称为 eXtreme Gradient Boosting，是由陈天奇博士开发的一种高效、灵活且可并行化的梯度提升决策树库。它以其高效计算、优良的模型性能以及...
如何用XGBoost做时间序列预测？
Datawhale
09-06 8920
↑↑↑关注后"星标"Datawhale每日干货&每月组队学习，不错过Datawhale干货来源：Jason Brownlee，整理：数据派THU本文约33...
【机器学习】XGBoost和LightGBM时间序列预测对比
最新发布
fengdu78的博客
07-12 61
XGBoost和LightGBM都是目前非常流行的基于决策树的机器学习模型，它们都有着高效的性能表现，但是在某些情况下，它们也有着不同的特点。XGBoost和LightGBM简单对比训练速度LightGBM相较于xgboost在训练速度方面有明显的优势。这是因为LightGBM使用了一些高效的算法和数据结构，比如直方图算法和基于梯度单边采样算法（GOSS），这些算法使得LightGBM在训练大规模...
XGboost进行时间序列预测
zy345293721的博客
11-19 5805
XGBoost是一个优化的分布式梯度增强库，旨在实现高效，灵活和便携。 它在 Gradient Boosting 框架下实现机器学习算法。XGBoost提供并行树提升（也称为GBDT，GBM），可以快速准确地解决许多数据科学问题。相同的代码在主要的分布式环境（Hadoop，SGE，MPI）上运行，并且可以解决数十亿个示例之外的问题。
XGBoost和时间序列
deephub
03-23 7217
XGBoost是功能非常强大且用途广泛的模型。 它的应用范围非常大，并且已经成功地用于解决许多ML分类和回归问题。 尽管它最初并不是为处理时间序列而设计的，但在这种情况下，仍有许多人使用它。 他们这样做正确吗？ 让我们来看看数学如何告诉我们有关该用例的信息。 XGBoost和时间序列 在很多领域和比赛中XGBoost已被用于预测此处的时间序列，它表现良好原因的在于为，需要它提供与时间相关的功能：比如滞后，频率，小波系数，周期等 由于XGBoost非常擅长识别数据模式，因此如果您有足够的描述数据集的时间特征，
【XGBoost 时间序列预测】XGBoost做时间序列预测
赖德发的博客
09-05 4883
XGBoost是用于分类和回归问题的梯度提升集成方法的一个实现。XGBoost是为表格式数据集的分类和回归问题而设计的，也可以用于时间序列预测。通过使用滑动时间窗口表示，时间序列数据集可以适用于有监督学习。下面我们一起来学习下： 1、xgboost安装： pip install xgboost 也可以使用scikit-learn API中的XGBRegressor包装类 2、例子讲解 让我们用一个例子来具体学习。设想我们有这样一组时间序列数据： time measure 1 100 2 110 3
MATLAB实现LSTM-XGBoost时间序列预测（完整源码和数据）
12-24
1.MATLAB实现LSTM-XGBoost时间序列预测（完整源码和数据） 2.运行环境MATLAB2020及以上。 3.代码特点：参数化编程。 4.适用对象：大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。 5.作者介绍：某大厂资深算法工程师，从事...
TSO-XGBoost时间序列预测，金枪鱼算法优化XGBoost时间序列预测（Matlab完整程序和数据）
08-27
TSO-XGBoost时间序列预测，金枪鱼算法优化XGBoost时间序列预测（Matlab完整程序和数据） TSO-XGBoost时间序列预测，金枪鱼算法优化XGBoost时间序列预测（Matlab完整程序和数据） 命令窗口输出R2、MAE、MAE和RMSEP等...
Matlab实现基于TSO-XGBoost金枪鱼算法优化XGBoost的时间序列预测（完整源码和数据）
08-27
Matlab实现基于TSO-XGBoost金枪鱼算法优化XGBoost的时间序列预测（完整源码和数据） TSO-XGBoost，金枪鱼算法优化，XGBoost，时间序列预测。 1.data为数据集，单变量时间序列数据集，优化参数（最大迭代次数，深度，...
Matlab实现CNN-XGBoost卷积神经网络结合极限梯度提升树时间序列预测（完整源码和数据）
09-01
Matlab实现CNN-XGBoost卷积神经网络结合极限梯度提升树时间序列预测（完整源码和数据） Matlab实现CNN-XGBoost卷积神经网络结合极限梯度提升树时间序列预测（完整源码和数据） 1.data为数据集，单变量时间序列数据集...
利用python中的xgboost对超市销量进行预测
11-19
资源包括某超市四个月的各大中小类的销售记录，代码利用星期特征，去除噪声，用xgboost进行预测，代码中包含了一些基础的分析方法，可供新手参考。
arima的matlab代码-Time-Series-ARIMA-XGBOOST-RNN:个人家庭电力预测的时间序列预测：ARIMA、xgbo
06-02
arima的matlab代码个人家庭电力的时间序列预测 日期集： 数据是在 2006 年 12 月至 2010 年 11 月（47 个月）期间以一分钟采样率收集的。 六个自变量（电量和子计量值）一个数值因变量 全球有功功率有 2,075,259 个观测值可用。 我们的目标是预测未来的全球有功功率。 为简单起见，这里删除了缺失值。 此外，我们发现并非所有观察都按日期时间排序。 因此，我们以显式时间戳作为索引来分析数据。 在预处理步骤中，我们对原始数据执行桶平均以减少一分钟采样率的噪声。 为简单起见，我们只关注原始数据集的最后 18000 行（2010 年 11 月的最新数据）。 python文件列表： Gpower_Arima_Main.py ：单变量 ARIMA 模型的可执行Python 程序。 myArima.py ：使用一些用于 ARIMA 模型的可调用方法实现一个类。 Gpower_Xgb_Main.py ：基于树的模型 (xgboost) 的可执行Python 程序。 myXgb.py ：实现一些用于 xgboost 模型的函数。 lstm_Main.py ：LSTM 模型的可
真假美猴王！基于XGBoost的『金融时序』 VS 『合成时序』
01-07
标星★置顶公众号     爱你们:heart_suit:   作者：Matthew   编译：方的馒头 0 前言 今天，公众号要给大家介绍，区分真实的金融时间序列和合成的时间序列。数据是匿名的，我们不知道哪个时间序列来自什么资产。 在最后，我们获得了67％的样本内测试准确度和65％的样本外测试准确度。 我们有12,000个真实时间序列和12,000个综合创建的时间序列，总共24,000个观测值。 全文总共三部分，让我们开始吧，十分有意思！ 1 准备工作 导入相关库文件： 注意：我们有两个数据集，train_Val.csv是训练和验证数据集以及test.csv数据集。直到第3部分的最后，我才接触到test.csv数
ml-projects：基于ML的项目，例如垃圾邮件分类，时间序列分析，使用随机森林进行文本分类，深度学习，贝叶斯，Python中的Xgboost
02-03
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基于Xgboost的商业销售预测
01-17
基于Xgboost的商业销售预测，以德国Ｒｏｓｓｍａｎｎ商场的数据为例，通过对数据的探索性分析，以相关背景业务知识体系为基础，通过可视 化分析，提取隐含在数据里的特征，使用性能较优的Ｘｇｂｏｏｓｔ方法进行规则挖掘，取得较好效果。
用XGBoost做时间序列预测—forecastxgb包
热门推荐
山谷来客
04-23 1万+
文章来源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/24236567 注：复制的文档中，图片没能复制过来，如需了解详情，请看原文。 作为forecast包与xgboost包的重度依赖者，最近看到整合两家之长的forecastxgb包甚是兴奋，便忍不住翻译forecastxgb包的一些时间序列预测例子与大家交流。 一．安装 目前forecastxgb包还在
时间序列预测
m0_37786726的博客
03-29 1096
最近学习了时间序列的预测：我先总结一些时间序列预测的构建步骤：1）假定序列X={x1,x2,x3,........xn},判断序列是否平稳，主要有一下判断的方法，   1,方差判断：    判断该序列的方差是否平稳，方差应该不随时间t变化而变化   2.协方差的判断：    协方差应该只与时间间隔^t有关   3.均值的判断：    均值与时间t无关2）如果序列是不平稳的，我们应该利用些函数f（x...
如何使用XGBoost进行时间序列预测
Together_CZ的博客
03-18 6134
【翻译自 ： How to Use XGBoost for Time Series Forecasting】 【说明：Jason BrownleePhD大神的文章个人很喜欢，所以闲暇时间里会做一点翻译和学习实践的工作，这里是相应工作的实践记录，希望能帮到有需要的人！】 XGBoost是梯度分类和回归问题的有效实现。 它既快速又高效，即使在各种预测建模任务上也表现出色，即使不是最好的，也能在数据科学竞赛的获胜者（例如Kaggle...
ARIMA SARIMA VAR Auto-ARIMA Auto-SARIMA LSTM GRU RNN CNN MLP DNN MLP-LSTM MLP-GRU MLP-RNN MLP-CNN LSTM-ARIMA LSTM-MLP LSTM-CNN GRU-ARIMA GRU-MLP GRU-CNN RNN-ARIMA RNN-MLP RNN-CNN CNN-ARIMA CNN-MLP CNN-LSTM CNN-GRU ARIMA-SVM SARIMA-SVM VAR-SVM Auto-ARIMA-SVM Auto-SARIMA-SVM LSTM-SVM GRU-SVM RNN-SVM CNN-SVM MLP-SVM LSTM-ARIMA-SVM LSTM-MLP-SVM LSTM-CNN-SVM GRU-ARIMA-SVM GRU-MLP-SVM GRU-CNN-SVM RNN-ARIMA-SVM RNN-MLP-SVM RNN-CNN-SVM CNN-ARIMA-SVM CNN-MLP-SVM CNN-LSTM-SVM CNN-GRU-SVM ARIMA-RF SARIMA-RF VAR-RF Auto-ARIMA-RF Auto-SARIMA-RF LSTM-RF GRU-RF RNN-RF CNN-RF MLP-RF LSTM-ARIMA-RF LSTM-MLP-RF LSTM-CNN-RF GRU-ARIMA-RF GRU-MLP-RF GRU-CNN-RF RNN-ARIMA-RF RNN-MLP-RF RNN-CNN-RF CNN-ARIMA-RF CNN-MLP-RF CNN-LSTM-RF CNN-GRU-RF ARIMA-XGBoost SARIMA-XGBoost VAR-XGBoost Auto-ARIMA-XGBoost Auto-SARIMA-XGBoost LSTM-XGBoost GRU-XGBoost RNN-XGBoost CNN-XGBoost MLP-XGBoost LSTM-ARIMA-XGBoost LSTM-MLP-XGBoost LSTM-CNN-XGBoost GRU-ARIMA-XGBoost GRU-MLP-XGBoost GRU-CNN-XGBoost RNN-ARIMA-XGBoost RNN-MLP-XGBoost RNN-CNN-XGBoost CNN-ARIMA-XGBoost CNN-MLP-XGBoost CNN-LSTM-XGBoost CNN-GRU-XGBoost ARIMA-ANN SARIMA-ANN VAR-ANN 上面这100个缩写模型的全称及相关用途功能详细解释
07-15
1. ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average): 适用于平稳时间序列数据的预测，结合了自回归 (AR) 和移动平均 (MA) 的模型。 2. SARIMA (Seasonal ARIMA): 在ARIMA模型基础上添加了对季节性因素的建模，...
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