联合概率分布笔记

1、什么是联合概率分布？

联合概率分布简称联合分布，是两个及以上随机变量组成的随机向量的概率分布。根据随机变量的不同，联合概率分布的表示形式也不同。对于离散型随机变量，联合概率分布可以以列表的形式表示，也可以以函数的形式表示；对于连续型随机变量，联合概率分布通过一非负函数的积分表示。（即：多个事件同时发生的概率）

2、联合概率分布的分类

2.1 离散型联合概率分布

• 变量：离散型随机向量
• 公式（二维）：

      

     其中

     

• 备注：二维联合概率分布即X 、Y同时发生的概率。
• 推导：

  

  

       即：X 、Y单独的概率分布（一维概率）由联合概率分布公式决定，X  Y单独的概率分布又称联合分布的边缘分布

        备注：P{X = xi}即考虑xi事件发生的所有情况，具体到二维联合概率分布就是对发生xi时的所有yi累加求和。

2.2 连续性联合概率分布

• 变量：连续性随机向量
• 公式（二维）：

  

  

• 备注：二维联合概率分布即X 、Y同时发生的概率。（同离散变量分布备注）
• 推导：

  

  

     

 即：X 、Y单独的概率分布（一维概率）由联合概率分布公式决定，X  Y单独的概率分布又称联合分布的边缘分布

        备注：P{X = xi}即考虑xi事件发生的所有情况，具体到二维联合概率分布就是对发生xi时的所有yi累加求和。