2023Mathorcup A题信用评分卡优化线性规划求解算法

CS数模

已于 2023-09-27 17:31:02 修改

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文章标签：数学建模

于 2023-08-25 14:31:20 首次发布

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A 题量子计算机在信用评分卡组合优化中的应用

附件 1 中共包含 100 张信用评分卡，每张卡可设置 10 种阈值之一，并对应各自的通过率与坏账率共 200 列，其中 t1 代表信用评分卡 1 的通过率共 10 项，h1 代表信用评分卡 1 的坏账率共 10 项，依次类推 t100 代表信用评分卡 100 的通过率，h100 代表信用评分卡 100 的坏账率。

根据上面的赛题说明及附件 1 中的数据，请你们团队通过建立数学模型完成如下问题 1 至问题 3。

问题一：

在 100 个信用评分卡中找出一张及其对应阈值，使最终收入最多，该问题可以转化为求解一个线性规划问题，该问题的模型可以表示为：

$max({x}^{T}{Q}{x})$

其中，x 是信用评分卡对应的收入特征，Q 是一组决策变量，它们对应着不同的阈值，Qx 表示每个阈值对应的收入特征的线性组合。

由于这是一个线性规划问题，我们可以使用 QUBO 形式进行求解。具体来说，我们可以将问题转化为一个优化器(optimizer)和一个目标函数(target function)的形式：

优化器的目标是最大化目标函数的值，而目标函数则是对每个决策变量求其对应的线性组合的导数。因此，我们可以将问题表示为：

最大化 $x^{T}Q x-y$

其中，y 是最终收入。

我们可以使用线性规划求解器(Linear Programming Solver)来求解这个问题。具体的求解步骤如下：

1. 初始化优化器和目标函数的值。

2. 对每个决策变量，计算其对应的线性组合的导数，并将其添加到目标函数中。

3. 重复步骤 2，直到所有决策变量的目标函数值都不发生变化。

4. 返回最终目标函数的值。

通过求解 QUBO 形式的问题，我们可以得到一张及其对应阈值的组合，从而实现使最终收入最多的目标。

当建模信用评分卡时，我们可以采用以下思路：

1. 确定特征：信用评分卡的特征通常包括年龄、性别、职业、收入、婚姻状况、教育程度、居住地区等。我们可以将这些特征视为变量，并将它们输入到模型中。

2. 确定模型：我们需要选择一个适当的模型来建模。常见的模型包括线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林等。我们可以根据实际情况选择适合的模型。

3. 确定损失函数：损失函数是用于衡量模型预测结果与实际结果之间差异的函数。常见的损失函数包括均方误差(MSE)、交叉熵损失函数等。我们可以根据实际情况选择适合的损失函数。

均方误差(MSE)：用于衡量模型预测结果与实际结果之间差异的损失函数。MSE的计算公式为：

$MSE=1/n*\sum (y_{i}-{\hat{y}_i})^2$

其中，n 是样本数量，yi 是第i个样本的预测结果，ŷi 是第i个样本的实际结果，2 是元素平方的符号。

4. 优化模型：我们需要使用优化算法来最小化损失函数。常见的优化算法包括梯度下降、随机梯度下降、共轭梯度法等。我们可以根据实际情况选择适合的算法。

交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss Function)：用于衡量模型预测结果与实际结果之间差异的损失函数。交叉熵损失函数的计算公式为：

交叉熵损失函数 = $-log(P(y|x))$

其中，P(y|x) 是模型预测的y与实际结果x之间的概率分布。

5. 预测新数据：使用已经训练好的模型来预测新数据。我们可以将新数据输入到模型中，并计算模型的预测结果。

6. 验证模型：使用验证数据集来验证模型的性能。我们可以将模型的预测结果与验证数据集的实际结果进行比较，以评估模型的性能。

我们可以建立一个基于线性规划的模型来求解。假设我们有一个目标函数 $f(x, y)$，其中 $x$ 表示信用评分卡的阈值，$y$ 表示最终的收入，我们通过优化这个函数来最大化我们的收益。

我们可以定义一个变量 $z_i$，它表示第 $i$ 个信用评分卡的通过率与坏账率。根据附件 1 中的数据，我们有以下方程：

$z_i=\left\{\begin{matrix}t_i-1 & if (t_i \geqslant 0)\\ 1& if (t_i <0) \end{matrix}\right.$
接下来，我们可以定义一个 $x$ 变量 $u_i$，它表示第 $i$ 个信用评分卡对应的阈值。我们可以使用以下方程来约束 $u_i$:

$u_i\leq x$
最后，我们可以使用另一个 $x$ 变量 $v_i$ 来约束$ $u_i+z_i\leqslant y$ $:

$v_i=y-(u_i+z_i)$

将上述方程组转化为优化问题，我们可以使用线性规划求解器来求解：

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# 定义数据矩阵
data = np.array([[t_1, t_1, t_1, t_1, t_1, t_1, t_1, t_1, t_1, t_1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
                   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])

# 定义目标函数
f = np.array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

# 定义约束条件
u = np.array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

# 定义变量变量
v = np.array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

#注：对应矩阵与变量通过题目给的文件处理，这里主要给个例子

# 求解线性规划问题
model = LinearRegression()

# 求解最优解
best_model = model.fit(data, v)
best_value = best_model.predict(data[-1])

# 输出最优解
print("最优解为：", best_value[0])

上述代码中，我们定义了一个数据矩阵 data，它包含了 100 个变量和 100 个约束条件。我们还定义了 10 个变量 $z_i$ 和 $u_i$ 分别表示第 i 个信用评分卡的通过率和坏账率。接下来，我们定义了目标函数 f 和约束条件 u。最后，我们定义了变量变量 v 和求解线性规划问题的代码。

将上述代码中的 u替换为 v，我们得到了一个关于信用评分卡阈值及其对应的收入的最大收益问题的线性规划模型，该模型可以用于预测收入。

问题 2：假设赛题说明 3 目前已经选定了数据集中给出的信用评分卡 1、信用评分卡 2、信用评分卡 3 这三种规则，如何设置其对应的阈值，使最终收入最多，请针对该问题进行建模，将模型转为 QUBO 形式并求解。

详见下面！

问题 3：从所给附录中 100 个信用评分卡中任选取 3 种信用评分卡，并设置合理的阈值，使得最终收入最多，请针对该问题进行建模，并将模型转为 QUBO 形式并求解。

详见下面！

后续的思路来这里看！

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2023Mathorcup A题信用评分卡优化线性规划求解算法

附件 1 中共包含 100 张信用评分卡，每张卡可设置 10 种阈值之一，并对应各自的通过率与坏账率共 200 列，其中 t1 代表信用评分卡 1 的通过率共 10 项，h1 代表信用评分卡 1 的坏账率共 10 项，依次类推 t100 代表信用评分卡 100 的通过率，h100 代表信用评分卡 100 的坏账率。假设我们有一个目标函数 $f(x, y)$，其中 $x$ 表示信用评分卡的阈值，$y$ 表示最终的收入，我们通过优化这个函数来最大化我们的收益。2. 确定模型：我们需要选择一个适当的模型来建模。
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