2023mathorcup A题 量子计算机在信用评分卡组合优化中的应用思路《gzh数模孵化园》出品
先说说这题难在哪,主要在于计算,计算,还是计算,优化算法的计算,三道题都是考察这个,而且是转变为QUBO 形式并求解
问题1要求在100个信用评分卡中找出1张及其对应阈值,使得最终收入最多。我们可以使用遍历法来解决这个问题。首先,需要将问题转换为QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)形式,以便使用量子计算或其他优化算法进行求解。
题目给了一个表格,那个表格里面可以读到很多信息!一定要留意,做数模的时候,表格透露的信息就是你下手的方向。这种给定的反而会比那种开放的要好做,懂的都懂。
先给大家分析一下表格。表格中,我们可以分析在不同阈值下,各个信用评分卡带来的贷款利息收入和坏账损失。对于银行来说,关键在于找到一个合适的阈值,以平衡通过率和坏账率,从而使最终收入最大化。现在我们可以计算每个信用评分卡在每个阈值下的收入,并找到最优解。
假设每笔贷款的平均金额为 A,贷款利率为 r,我们可以计算每个阈值下的贷款利息收入和坏账损失,然后得出最终收入:
最终收入 = 贷款利息收入 - 坏账损失
= A × 通过率 × r - A × 通过率 × 坏账率
为了简化计算,我们可以将 A 取消,得到一个简化的收入公式:
简化收入 = 通过率 × r - 通过率 × 坏账率
通过计算每个信用评分卡在每个阈值下的简化收入,我们可以找到最佳阈值和信用评分卡。
这就是从表格里面读出的信息。
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开始正文:
要将这个问题建模为 QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 问题,我们首先需要将其转化为一个二次无约束的优化问题。对于这个问题,我们可以采用以下策略:
这里一定要转变成二进制变量,一定要,后面的问题都是在基于本题的基础上操作的。
使用二进制变量表示信用评分卡的选择。对于每张信用评分卡 i(1 <= i <= 100),我们引入 10 个二进制变量 x_i1, x_i2, ..., x_i10,其中 x_ij 代表信用评分卡 i 的阈值 j 是否被选中。如果阈值 j 被选中,则 x_ij = 1,否则 x_ij = 0。
由于我们需要选择 1 张信用评分卡及其对应阈值,我们需要添加一个约束条件,确保每个信用评分卡只有一个阈值被选中,即对于所有 i,有且仅有一个 x_ij = 1。为了