采用蒙特卡洛模拟方法计算欧式期权的价值--python

信息：

1、股票指数化水平：s0=100

2、欧式看涨期权行权价格：K=105；

3、到期时间：T=1；

4、固定无风险利率：r=5%;

5、固定波动率：&=20%；

代码：

so=100
K=105
T=1
r=0.05
sigma=0.2
from numpy import*
I=100000
z=random.standard_normal(I)
st=so*exp((r-0.5*sigma**2)*T+sigma*sqrt(T)*z)
ht=maximum(st-K,0)
co=exp(-r*T)*sum(ht)/I