雷达图的含义
雷达图(Radar Chart),也被称为蛛网图或极坐标图,是一种用于可视化多个维度数据的图表形式。雷达图通过在一个圆形的坐标系上绘制多个半径相等的轴线(通常是5个或更多),每个轴线代表一个特定的数据维度。
雷达图的含义在于通过展示多个维度的数据并将其以图形方式呈现,帮助人们直观地理解和比较各个维度之间的差异和关系。
雷达图的绘制方法
plt.polar(theta, r, **kwargs)
参数解释:
theta:雷达图的各个维度的角度值,以弧度为单位。通过np.linspace()函数生成一组等间隔的角度值,其中num_vars表示维度个数,endpoint=False表示不包含最后一个角度值。
r:雷达图的数据,即各个维度的数值。
**kwargs:其他可选参数,详情参考官方手册。
雷达图在量化交易中的应用
雷达图在量化交易中有多种应用,主要体现在以下几个方面:
- 多维度指标分析:量化交易通常需要考虑多个指标,如价格波动、成交量、市场情绪等。雷达图可以将这些指标以不同的维度进行展示,帮助交易员或投资者综合考虑多个因素,形成全面的分析。
- 相对强度分析:雷达图可以用来比较不同金融工具或投资组合之间的相对强度。将各个工具或投资组合的关键指标绘制在雷达图上,可以直观地看出它们在不同维度上的表现差异,从而辅助选择较强势的工具或组合。
- 交易信号生成:基于雷达图的多维度分析,可以制定一些交易策略和信号。例如,设定一些阈值或规则,当指标超过或达到某个阈值时,触发买入或卖出信号。雷达图可以帮助确定这些阈值,并提供交易决策的依据。
- 风险管理:雷达图可以用来评估投资组合的风险分布。通过将不同风险指标绘制在雷达图上,可以直观地看出投资组合在不同方面的风险分布情况,从而有针对性地进行风险管理和资产配置。
雷达图在量化交易中的应用案例
下面这个案例中,我们将在同花顺i问财网站(网址:http://www.iwencai.com/unifiedwap/ home/index)上搜索“平安银行”2023年一季度的企业经营能力。在输入框输入“平安银行盈利能力、运营能力、成长能力、偿债能力”,然后点击查询,得到下图:
选取其’盈利能力’,‘运营能力’,‘成长能力’,‘财务状态’,'资产质量’一共5个维度绘制雷达图。
代码如下:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties
# 设置为默认字体
plt.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
# 显示负数
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 能力标签
labels = ['盈利能力','运营能力','成长能力','财务状态','资产质量']
'''平安银行的指标来源(同花顺i问财:http://www.iwencai.com/unifiedwap/result?tid=stockpick&qs=box_main_ths&w=%E5%B9%B3%E5%AE%89%E9%93%B6%E8%A1%8C%E7%9B%88%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%80%81%E8%BF%90%E8%90%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%80%81%E6%88%90%E9%95%BF%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%80%81%E5%81%BF%E5%80%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B)'''
probabilities = [4.17, 5.00, 2.62, 3.04, 2.38]
# 将最后一个数据点与第一个数据点连线,形成闭环
probabilities = np.concatenate((probabilities, [probabilities[0]]))
# 计算角度
num_vars = len(probabilities)-1
angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, num_vars, endpoint=False).tolist()
angles += angles[:1]
# 绘制雷达图
plt.polar(angles, probabilities, marker='o')
# 设置角度标签
plt.xticks(angles[:-1], labels)
# 添加标题
plt.title('平安银行2023年一季度经营能力概览')
# 显示图形
plt.show()
最终效果图如下:
由上图可以看出,平安银行1季度运营能力最好,盈利能力其次;但是其他三个维度成长能力、财务状态、资产质量得分不是很高,说明该公司目前正处于平稳发展期,业务相对稳定,但是其业务增长空间有限,且存在一定的财务风险。总体来说,该公司具有一定的投资价值,适合投资风格比较稳健的投资者,靠稳定的股息来源作为主要收入来源;但是不适合看重企业成长预期的投资者,其业务增长瓶颈较难突破。