ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型,全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARIMA(p,d,q),是统计模型(statistic model)中最常见的一种用来进行时间序列 预测的模型。
1. ARIMA的优缺点
优点: 模型十分简单,只需要内生变量而不需要借助其他外生变量。
缺点:
1.要求时序数据是稳定的(stationary),或者是通过差分化(differencing)后是稳定的。
2.本质上只能捕捉线性关系,而不能捕捉非线性关系。
注意,采用ARIMA模型预测时序数据,必须是稳定的,如果不稳定的数据,是无法捕捉到规律的。比如股票数据用ARIMA无法预测的原因就是股票数据是非稳定的,常常受政策和新闻的影响而波动。
参考:
https://www.cnblogs.com/ECJTUACM-873284962/p/7379717.html