R语言:ts() 时间序列的建立

ts() 函数

         通过一向量或者矩阵创建一个一元的或多元的时间序列(time series),为ts型对象。

调用格式

         ts(data = NA, start = 1, end = numeric(0), frequency = 1, deltat = 1, ts.eps = getOption("ts.eps"), class, names)

说明

  • data  一个向量或者矩阵
  • start  第一个观测值的时间,为一个数字或者是一个由两个整数构成的向量
  • end  最后一个观测值的时间,指定方法和start相同
  • frequency  单位时间内观测值的频数(频率)
  • deltat  两个观测值间的时间间隔。frequency和deltat必须并且只能给定其中一个
  • ts.eps  序列之间的误差限,如果序列之间的频率差异小于ts.eps,则认为这些序列的频率相等
  • class  对象的类型。一元序列的缺省值是“ts”,多元序列的缺省值是c(“mts”,“ts”)
  • names  一个字符型向量,给出多元序列中每个一元序列的名称,缺省data中每列数据的名称或者Series 1,Series 2, 。。。

Example:

    > ts(1:26, start=1986)  #最简单的形式
       Time Series:
       Start = 1986 
       End = 2011 
       Frequency = 1 
       [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

  > ts(1:26, frequency = 12, start=c(1986,10)) #frequency = 12时,为月份
                Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
      1986                                                                   1     2     3
      1987   4     5     6     7      8     9   10   11   12    13   14   15
      1988  16   17  18   19    20    21  22  23    24    25   26   

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R语言中,要建立时间序列的ARIMA模型,可以使用`arima()`函数。该函数可以处理具有季节性的时间序列数据。 首先,你需要加载时间序列数据,并将其转换为一个`ts`对象。假设你的时间序列数据存储在一个名为`data`的数据框中,其中日期存储在`date`列中,数值存储在`value`列中。你可以使用以下代码将其转换为`ts`对象: ```R ts_data <- ts(data$value, frequency = 4) # 假设数据为季度数据,频率为4 ``` 在上述代码中,我们使用了`frequency`参数来指定数据的观测频率。对于季度数据,频率通常为4(一年有4个季度)。 接下来,你可以使用`arima()`函数来拟合ARIMA模型。ARIMA模型通常由三个参数表示:自回归阶数(p)、差分阶数(d)和移动平均阶数(q)。此外,还可以指定季节性的自回归阶数(P)、差分阶数(D)和移动平均阶数(Q)。例如,如果你想要拟合一个ARIMA(1,1,1)模型和一个季节性ARIMA(0,1,0)(1,1,0)[4]模型,可以使用以下代码: ```R model <- arima(ts_data, order = c(1, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 0), period = 4)) ``` 在上述代码中,`order`参数指定了ARIMA模型的非季节性部分的阶数,而`seasonal`参数指定了季节性部分的阶数和周期。 完成模型拟合后,你可以使用`forecast()`函数来进行预测。例如,如果你想要预测未来4个期间的值,可以使用以下代码: ```R forecast_values <- forecast(model, h = 4) ``` 上述代码中的`h`参数指定了预测的期间数量。 希望这些信息对你有所帮助!如果你还有其他问题,请随时提问。

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