案例：最短路径问题
公式:
min
∑
i
,
j
∈
E
W
i
j
X
i
j
s
.
t
.
X
i
j
=
0
  
o
r
  
1
∑
X
i
j
−
∑
X
j
i
=
{
1
,
if
i
=
s
−
1
,
if
i
=
d
0
,
otherwise
\begin{aligned} & \min \sum_{i,j \in E} W_{ij}X_{ij} \\ & s.t. X_{ij} = 0 \; or \; 1 \\ & \sum X_{ij} - \sum X_{ji} = \begin{cases} 1, & \text {if $i=s$ } \\ -1, & \text {if $i=d$ } \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}
mini,j∈E∑WijXijs.t.Xij=0or1∑Xij−∑Xji=⎩⎪⎨⎪⎧1,−1,0,if i=s if i=d otherwise
对于公式第二条是一个选择问题，比较难处理，修改为
X
i
j
≥
0
X_{ij} \geq 0
Xij≥0
优化问题的分类
线性规划/非线性规划
线性规划
如果所有函数都是线性函数，就是线性规划
线性函数
f
i
(
α
x
+
β
y
)
=
α
f
i
(
x
)
+
β
f
i
(
y
)
∀
i
=
0
,
1...
m
f_i(\alpha x + \beta y) = \alpha f_i(x) + \beta f_i(y) \quad \forall i=0,1...m
fi(αx+βy)=αfi(x)+βfi(y)∀i=0,1...m
非线性规划
如果其中有一个或多个函数不是线性函数，就是非线性规划。
凸规划/非凸规划
凸规划
所有的
f
i
f_i
fi都是凸函数
f
i
(
α
x
+
β
y
)
≤
α
f
i
(
x
)
+
β
f
i
(
y
)
∀
i
=
0
,
1...
m
f_i(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f_i(x) + \beta f_i(y) \quad \forall i=0,1...m
fi(αx+βy)≤αfi(x)+βfi(y)∀i=0,1...m
凸函数：
非凸函数：
所有线性规划问题都满足凸规划的问题。
光滑/非光滑
针对目标函数
f
0
f_0
f0,如果函数每个点都是可微的就是光滑问题。
光滑：
非光滑：
连续/离散
针对与可行域
连续
离散
单目标/多目标
主要内容
1）凸集、凸函数、凸优化
2）凸优化的理论知识
3）若干凸优化算法
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