MACD是什么意思?散户股民如何使用MACD应对证券牛市市场

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MACD是什么意思?散户股民如何使用MACD应对证券牛市市场

连日以来,股票市场在挣扎中渡过,小牧就给连日以来,股票市场在挣扎中渡过散户股民介绍一个应对证券牛市市场的秘密武器-MACD。很多散户股民之所以称作为散户股民是因为他们的专业知识不够,针对这类散户股民,小牧可以给大家推荐几个小牧目前正在学习的论坛社区,QR社区、QR量化投资社区、QR量化投资社区、QR技术分析社区等,大家可以去学习更专业的知识,当然除了MACD之外,还有QMACD大家都可以去学习一下。

首先来讲一下散户股民是怎么样的一种存在:

散户股民是进行零星小额买卖的投资者,一般指小额投资者,或个人投资者,与大户相对,中国绝大部分股民都是散户股民,散户股民以前在市场中是战斗力较强的一波。以2013年为例,全市场盈利为-6562亿元的背景下,散户股民竟然盈利2962亿元,而且是四类投资者中唯一盈利方。在2014年、2015年,散户股民盈利占比分别是25%和67%,赚钱能力并不差。但从2016年以来,散户股民在股市中的赚钱似乎就有退化,整体处于亏损状态。

中国股市赔钱的原因或许有很多,但绝大部分散户股民之所以赔钱都是因为不会对资金和仓位进行管理,甚至压根没有这方面的的概念。基本上每天都是满仓,买一只卖一只,卖一支就买一只,完全不知道给自己留有余地,就怕错过了赚钱的机会。

作为散户股民,其能在证券牛市市场中能稳操胜券,有其特定的原因。接下来首先让我们了解一下证券牛市市场的交易状况。

证券牛市市场是股票、债券、商品期货、股票期货、期权、利率期货等证券产品发行和交易的场所,自从2016年以来,金融政策趋严,围绕着金融去杠杆推出的一系列资管去通道、股票质押新规、场外期权新规等都对券商业务开展形成压力。同时日均成交量维持低位,IPO否决率居高不下,2018年券商股价延续弱势,跑输沪深300近6%。

受监管政策趋严、金融去杠杆、境内外宏观政策变化等因素,2018年市场交易热情较15/16年下滑,相较2017年保持平稳。上半年日均股基交易额4575亿元,同比增长2%,与此同时,上市公司环境更加国际化,A股先后被正式纳入MSCI新兴市场指数和富时罗素指数,沪伦通渐行渐近,中国的资本市场更加开放。

那么散户股民的制胜绝招能否用MACD技术指标进行解读呢?下面就由小牧用MACD来分析一下散户股民的神操作。

一、MACD是什么意思:

MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。MACD是由正负差(DIF,也称离差值)和异同平均数(DEA)两部分组成,DIF是核心,DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线和慢速移动平均线的差。

MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

二、图解

三、MACD的公式计算

MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均值与慢速(一般选26日)移动平均值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到一定的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。在MACD的异同移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下:

首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。

以EMA1的参数为12日EMA2的参数为26日,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程

1、计算移动平均值(EMA)

12日EMA的算式为

EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13

26日EMA的算式为

EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+今日收盘价×2/27

2、计算离差值(DIF)

DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)

3、计算DIF的9日EMA

根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值又名

四、MACD如何使用

其买卖原则为:

1.MACD金叉:DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。

2.MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。

3.MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。

4.MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。

5.DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买入信号。

6.DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖出信号。

7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。

8.DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KDj指标可适当弥补缺点。

DEA或DEM。

今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。

计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

用(DIF-DEA)×2即为MACD柱状图。

五、MACD的Python指标源码

import pandas as pd

import numpy as np

import datetime

import time

def MACD(df,n_fast,n_slow):#n_fast=12,n_slow=26

EMAfast=df[‘Close’].ewm(span=n_fast,min_periods=n_fast-1).mean()

EMAslow=df[‘Close’].ewm(span=n_slow,min_periods=n_slow-1).mean()

MACD=pd.Series(EMAfast-EMAslow,name=‘MACD_’+str(n_fast)+’_’+str(n_slow))

MACDsign=MACD.ewm(span=9,min_periods=8).mean().rename(‘MACDsign_’+str(n_fast)+’_’+str(n_slow))

MACDdiff=pd.Series(MACD-MACDsign,name=‘MACDdiff_’+str(n_fast)+’_’+str(n_slow))

return MACD,MACDsign,MACDdiff

小牧2017年5月从北京大学的数学专业毕业后,加入了兰州的这家智能投顾公司担任证券分析师,就一直研究散户股民,几经波折最终发现在证券牛市市场有利的技术可能就是MACD了。但缺乏实践的检验,毕竟还没有实际交易过,所以只能学浅才疏给大家参考一下,也欢迎老司机来共享交流。

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